kstest
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
Descripción
devuelve una decisión de prueba para la hipótesis nula de que los datos del vector h
= kstest(x
)x
proceden de una distribución normal estándar, frente a la alternativa de que no procede de tal distribución, usando la prueba de Kolmogorov-Smirnov de una muestra. El resultado h
es 1
si la prueba rechaza la hipótesis nula al nivel de significación del 5%, o 0
en el caso contrario.
devuelve una decisión de prueba para la prueba de Kolmogorov-Smirnov de una muestra con más opciones especificadas por uno o más argumentos de par nombre-valor. Por ejemplo, puede probar una distribución que no sea la normal estándar, cambiar el nivel de significación o realizar una prueba unilateral.h
= kstest(x
,Name,Value
)
Ejemplos
Argumentos de entrada
Argumentos de salida
Más acerca de
Algoritmos
kstest
decide rechazar la hipótesis nula comparando el valor p p
con el nivel de significación Alpha
, no comparando la estadística de prueba ksstat
con el valor crítico cv
. Puesto que cv
es aproximado, comparar ksstat
con cv
ocasionalmente lleva a una conclusión distinta que comparar p
con Alpha
.
Referencias
[1] Massey, F. J. “The Kolmogorov-Smirnov Test for Goodness of Fit.” Journal of the American Statistical Association. Vol. 46, No. 253, 1951, pp. 68–78.
[2] Miller, L. H. “Table of Percentage Points of Kolmogorov Statistics.” Journal of the American Statistical Association. Vol. 51, No. 273, 1956, pp. 111–121.
[3] Marsaglia, G., W. Tsang, and J. Wang. “Evaluating Kolmogorov’s Distribution.” Journal of Statistical Software. Vol. 8, Issue 18, 2003.
Historial de versiones
Introducido antes de R2006a
Consulte también
kstest2
| lillietest
| adtest