Historical Value At Risk
Versión 1.0.0.1 (11.4 KB) por
David Willingham
Calculates Historical Value at Risk for a given portfolio of returns
Calculates Historical Value at Risk for a given portfolio of returns.
E.g.
confidence_level = 0.95;
plot_flag = true;
figure
VAR_hist = computeHistoricalVaR(returns,confidence_level,plot_flag)
Citar como
David Willingham (2024). Historical Value At Risk (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38848-historical-value-at-risk), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con
R2012b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS LinuxCategorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.
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