Historical Value At Risk

Calculates Historical Value at Risk for a given portfolio of returns
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Actualizado 1 Sep 2016

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Calculates Historical Value at Risk for a given portfolio of returns.
E.g.

confidence_level = 0.95;
plot_flag = true;
figure
VAR_hist = computeHistoricalVaR(returns,confidence_level,plot_flag)

Citar como

David Willingham (2024). Historical Value At Risk (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38848-historical-value-at-risk), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2012b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.

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