Trading Toolbox

 

Trading Toolbox

Acceda a precios, analice costes de transacción y envíe órdenes a sistemas de trading

 

Trading Toolbox™ proporciona funciones para analizar costes de transacción, acceder a datos de precios de compraventa y cotización, definir tipos de órdenes y enviar órdenes a los mercados de trading financiero. Esta toolbox le permite integrar datos procedentes de streaming y basados en eventos en MATLAB®, con lo que puede desarrollar estrategias y algoritmos de trading financiero que analicen el mercado y reaccionen en tiempo real. Puede crear estrategias de trading algorítmico o automatizado que funcionen en diversas clases de activos, tipos de instrumentos y mercados de trading y que al mismo tiempo se integren con plataformas de ejecución de negociación estándar del sector o propietarias.

Con Trading Toolbox, puede analizar y estimar los costes de transacción antes de efectuar una orden, así como atribuir los costes con posterioridad a la misma. Puede analizar los costes de transacción relacionados con el efecto en el mercado, la oportunidad, la liquidez y las subidas de precios, así como utilizar curvas de coste para minimizar los costes de transacción para activos únicos o para una cartera de activos.

Trading Toolbox le permite acceder a flujos en tiempo real de datos de instrumentos negociables, tales como cotizaciones, volúmenes, compraventas, profundidad de mercado y metadatos de instrumentos. Puede definir tipos de órdenes y especificar procedimientos de canalización y cumplimentación de órdenes.

Análisis de costes de transacción

Estime y analice los costes de transacción mediante los datos y los modelos de Kissell Research Group (KRG).

Modele los costes de transacción

Utilice Trading Toolbox para modelar y estimar:

  • Costes de trading instantáneo
  • Costes de efecto en el mercado de ordenes únicas
  • Curvas de efecto en el mercado por título o cartera
  • Costes de subidas de precios
  • Costes de riesgos de oportunidad
  • Costes de liquidación

Gráficos de los costes de trading y liquidación, la volatilidad y el tamaño de las órdenes de las acciones en un ejemplo de cartera con 100 acciones.

Curvas de coste para diversos niveles de porcentaje de volumen (POV).

Realice análisis con posterioridad a la negociación

Evalúe el rendimiento de las estrategias de ejecución de la negociación y atribuya los costes de trading. Las métricas posnegociación soportadas incluyen:

  • Insuficiencia de implementación
  • Captura de alfas
  • Costes de referencia
  • Adición de valor del bróker
  • Puntuación z

Gráfico que muestra el promedio de valor añadido por bróker.

Sistemas de trading soportados

Trabaje con sistemas de trading globales y locales en todo el mundo.

Bloomberg EMSX

  • Con su licencia de Bloomberg® EMSX, puede conectarse a los servidores de pruebas y producción de Bloomberg EMSX para realizar la canalización y gestión de la ejecución y la gestión de órdenes.
  • Recupere datos de instrumentos negociables en tiempo real y basados en eventos procedentes de Bloomberg con las funciones de Datafeed Toolbox™.

Registro de órdenes de Bloomberg EMSX que muestra el estado de dos órdenes de trading de acciones.

CQG

Con su licencia de CQG®, puede conectarse a CQG para recuperar datos de mercados, efectuar la ejecución de la negociación y realizar un seguimiento de las órdenes ejecutadas para varias estrategias.

Flujo de trabajo de trading basado en la API de CQG.

Conversión de mensajes FIX de una tabla a mensajes FIX sin formato en una matriz de celdas.

IB Trader Workstation (TWS)

Con su cuenta de Interactive Brokers, puede utilizar la toolbox para recuperar datos de mercados, efectuar la ejecución de la negociación y realizar un seguimiento de las órdenes ejecutadas a través de IB Trader Workstationsm.

Ejemplo de registro de órdenes de Interactive Brokers con información de muestra de National Best Bid and Offer (NBBO).

Trading Technologies® X_TRADER

Con su licencia de X_TRADER®, puede utilizar Trading Toolbox para lo siguiente:

  • Recuperar datos de instrumentos negociables basados en eventos y en tiempo real
  • Realizar un seguimiento de los cambios en la información de mercado de Level II
  • Enviar órdenes y realizar un seguimiento de la ejecución

Seguimiento de datos de libro de órdenes de Level II de X_TRADER.

Wind Data Feed Services

Con su acceso a Wind Data Feed Services o Wind Financial Terminal, puede utilizar la toolbox para recuperar datos de mercados, ejecutar la negociación y realizar un seguimiento de las órdenes ejecutadas.

Flujo de trabajo para la recuperación de datos y la gestión de órdenes basado en Wind Data Feed Services.

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite es un conjunto de 12 productos esenciales que permite desarrollar aplicaciones cuantitativas para gestión de riesgos, gestión de inversiones, econometría, fijación de precios y valoración, seguros y trading algorítmico.

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