Calendario e inscripción

Pre-requisitos

Este programa ha sido aprobado por GARP y otorga 7 horas de créditos GARP CPD. Si tiene la certificación FRM o ERP, puede añadir esta actividad a su perfil en http://www.garp.org/cpd.

Gestión de Riesgo de Crédito con MATLAB

Este curso de un día proporciona una amplia introducción al modelado de riesgo de crédito utilizando MATLAB® y las toolboxes de finanzas. El curso está dirigido a profesionales de este sector con experiencia en MATLAB, que desarrollen modelos de riesgo de crédito utilizando métodos comunes y el método de ratings internos avanzado de Basilea II/III. Temas incluidos a alto nivel:

  • Creación y evaluación de clasificaciones de crédito
  • Modelado del crédito del consumidor
  • Análisis de concentración ad-hoc
  • Ajuste de modelos de tasa de interés discretos
  • Implementación de modelos de probabilidad de impago reducidos, estructurales e históricos
  • Determinar los requisitos de capital mediante el modelo de factor de riesgo único asintótico (ASRF)
  • Evaluación de las probabilidades de transición de crédito

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Calendario e inscripción

Resultados 1 - 5 de 5
Fechas Ubicación Idioma Precio Inscripción
15 mar 2019 US, New York, New York English USD 750
07 jun 2019 Online
9:00 a.m. - 5:00 p.m. (Horario de verano del Este de los EE. UU.)
English USD 750
11 oct 2019 US, California, San Francisco English USD 750
15 nov 2019 US, Illinois, Chicago English USD 750
13 dic 2019 Reino Unido, London English GBP 600
Resultados 1 - 5 de 5

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