How to generate a symmetric positive definite matrix?
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Riccardo Canola
el 17 de Oct. de 2018
Comentada: Andrei Bobrov
el 2 de Oct. de 2019
I have to generate a symmetric positive definite rectangular matrix with random values.
0 comentarios
Respuesta aceptada
Elias Hasle
el 2 de Oct. de 2019
Editada: Elias Hasle
el 2 de Oct. de 2019
What are the requirements to the distributions of the resulting random variables?
I think a crucial insight is that multiplying a matrix with its transpose will give a symmetrical square matrix.
1 comentario
Más respuestas (1)
madhan ravi
el 17 de Oct. de 2018
Editada: madhan ravi
el 17 de Oct. de 2018
4 comentarios
Bruno Luong
el 2 de Oct. de 2019
Editada: Bruno Luong
el 2 de Oct. de 2019
Andrei your solution does not produce necessary sdp matrix (which does not meant the matrix elements are positive)
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