Cornish-Fisher VaR

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Returns the Cornish-Fisher Expansion Valut at Risk. (Up to 4th moment)
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Actualizado 9 mar 2009

Ver licencia

Rt: returns series
alpha: VaR level
OUTPUT:
CFVAR: Cornish fisher VaR with alpha probability and time horizon as the returns series frequancy

Citar como

Tal Shir (2024). Cornish-Fisher VaR (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/22998-cornish-fisher-var), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2008b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
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Versión Publicado Notas de la versión
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Fixing an error in the formula. Excess kurtosis Was not well defined.
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