Cornish-Fisher VaR
Versión 1.2.0.0 (1,21 KB) por
Tal Shir
Returns the Cornish-Fisher Expansion Valut at Risk. (Up to 4th moment)
Rt: returns series
alpha: VaR level
OUTPUT:
CFVAR: Cornish fisher VaR with alpha probability and time horizon as the returns series frequancy
Citar como
Tal Shir (2024). Cornish-Fisher VaR (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/22998-cornish-fisher-var), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con
R2008b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS LinuxCategorías
Más información sobre Financial Toolbox en Help Center y MATLAB Answers.
Etiquetas
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