Factors on Demand
Proper implementation of factor models: bottom-up estimation, top-down attribution
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Three case studies: random matrix theory for estimation vs. cross-sectional model for attribution; hedging based on full-repricing instead of Black-Scholes deltas; heuristcs for best K attribution/hedging factors out N
To walk through the code and for a thorough description, see
Meucci A., "Factors on Demand",
Latest version of article and code available at http://symmys.com/node/164
Citar como
Attilio Meucci (2026). Factors on Demand (https://la.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/26853-factors-on-demand), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Categorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.
Información general
- Versión 1.6.0.0 (4,08 MB)
Compatibilidad con la versión de MATLAB
- Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
- Windows
- macOS
- Linux
