Kalman Filter Application

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Kalman Filter is applied to estimate the parameters of CIR interest rate model.
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Actualizado 5 may 2010

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Corresponds to the paper "estimating and testing exponential-affine term structure models by kalman filter" published by Review of Quantitative Finance and Accounting in 1999.

Citar como

Biao (2026). Kalman Filter Application (https://la.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/27493-kalman-filter-application), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2008b
Compatible con cualquier versión
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