Heston Model Calibration and Simulation

Versión 1.1.0.0 (6,79 KB) por Moeti Ncube
Calibrated the Heston Model to market Option prices
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Actualizado 15 jun 2011

Ver licencia

This code calibrates the heston model to any dataset of the form
of the marketdata.txt file.

Provides analytical heston and MCMC heston pricing of Option

To see an example, run the hestoncalibrationexample.m code

Citar como

Moeti Ncube (2024). Heston Model Calibration and Simulation (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29446-heston-model-calibration-and-simulation), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2009a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Model-Based Calibration Toolbox en Help Center y MATLAB Answers.

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HestonCalibration/

Versión Publicado Notas de la versión
1.1.0.0

Corrected volatility simulation to following:

vhes(j+1)=vhes(j)*exp(((kappa*(theta - vhes(j))-0.5*vsigma^2)*dt)/vhes(j) + vsigma*(1/sqrt(vhes(j)))*sqrt(dt)*r2);
1.0.0.0