Simulation of CEV process

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Constant Elasticity of Variance (CEV) process
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Actualizado 6 ene 2011

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This programs discretizes the CEV (constant elasticity of volatilty process and uses the process to price an option using Monte
Carlo methods.

Citar como

Moeti Ncube (2024). Simulation of CEV process (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29936-simulation-of-cev-process), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2009b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Stochastic Differential Equation (SDE) Models en Help Center y MATLAB Answers.

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