Robust Bayesian Allocation
Versión 1.0.0.0 (118 KB) por
Attilio Meucci
portofolio optimization that controls for estimation risk
To walk through the code and for a thorough description, refer to A. Meucci (2005), "Robust Bayesian Allocation".
Latest version of article and code available at http://symmys.com/node/102
Citar como
Attilio Meucci (2024). Robust Bayesian Allocation (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/31419-robust-bayesian-allocation), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con
R2010b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS LinuxCategorías
- Computational Finance > Financial Toolbox > Portfolio Optimization and Asset Allocation >
- Computational Finance > Risk Management Toolbox >
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.
Etiquetas
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Meucci_RobustBayesian/
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