Risk Neutral Densities for Financial Models
Risk neutral densities for advanced financial models used for option pricing
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Citar como
Kienitz Wetterau FinModelling (2026). Risk Neutral Densities for Financial Models (https://la.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/36966-risk-neutral-densities-for-financial-models), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Agradecimientos
Inspirado por: FinancialModelling_Ch2_ImpliedVolatility, CMS Spread Caps Stochastic Local Volatility Libor Market Model
Inspiración para: Modern Pricing Method using Transforms, COS Method (Multiple Strikes, Bermudan, Greeks)
Información general
- Versión (44,3 KB)
Compatibilidad con la versión de MATLAB
- Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
- Windows
- macOS
- Linux
| Versión | Publicado | Notas de la versión | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 |
