American Monte Carlo
Algorithms for pricing American Style derivatives with Monte Carlo Simulation
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Illustration of the methods from Chapter 8 of Financial Modelling by Joerg Kienitz and Daniel Wetterau.
We cover Monte Carlo pricing of American and Bermudan style derivatives using Longstaff-Schwartz, Upper Bounds, Broadie and Policy Iteration methods.
Citar como
Kienitz Wetterau FinModelling (2026). American Monte Carlo (https://la.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37620-american-monte-carlo), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Categorías
Más información sobre Price and Analyze Financial Instruments en Help Center y MATLAB Answers.
Información general
- Versión 1.0.0.0 (32,4 KB)
Compatibilidad con la versión de MATLAB
- Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
- Windows
- macOS
- Linux
| Versión | Publicado | Notas de la versión | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 |
