Bridge Sampling
Sampling using Bridges and Quasi Monte Carlo methods (Brownian Bridge and Gamma Bridge)
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Results from Chapter 7 and 8 of Financial Modelling by Joerg Kienitz and Daniel Wetterau.
We illustrate bridge sampling with quasi random numbers, in this case Sobol numbers.
We cover the Brownian Bridge for Geometric Brownian motion and Gamma Bridge for Variance Gamma processes.
Citar como
Kienitz Wetterau FinModelling (2026). Bridge Sampling (https://la.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37622-bridge-sampling), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Información general
- Versión 1.0.0.0 (16 KB)
Compatibilidad con la versión de MATLAB
- Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
- Windows
- macOS
- Linux
| Versión | Publicado | Notas de la versión | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 |
