Graphically explore the Black-Scholes-Merton Option Pricing Model
Visualize option price & gradient surfaces
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This is a simple graphical utility that enables you to price an option or option-combination contract (such a butterfly spread) using the Black-Scholes-Merton model and visualize the contract price and its gradient as a function of time to expiration and price of the underlying.
This app is meant to demonstrate building GUIs using the MATLAB Class System.
To launch the app, run blsOptionPricer.m
Citar como
Ameya Deoras (2026). Graphically explore the Black-Scholes-Merton Option Pricing Model (https://la.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37767-graphically-explore-the-black-scholes-merton-option-pricing-model), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Información general
- Versión 1.1.0.1 (41 KB)
Compatibilidad con la versión de MATLAB
- Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
- Windows
- macOS
- Linux
