Markov_Copula_code.​zip

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Markov Switching Copula Model
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Actualizado 6 abr 2015

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Log-likelihood functions for Markov Switching Copula model presented in "Modelling Dependence Dynamics through Copulas with Regime Switching" with Flávio A. Ziegelmann and Michael J. Dueker, Insurance: Mathematics and Economics, Volume 50, Issue 3, May 2012, Pages 346-356.

Citar como

Osvaldo Silva Filho (2026). Markov_Copula_code.zip (https://la.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/46597-markov_copula_code-zip), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2012b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Probability Distributions and Hypothesis Tests en Help Center y MATLAB Answers.
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Versión Publicado Notas de la versión
1.2.0.0

It was added for the copulas 15 and 25 a way to calculate robust standard errors by Godambe Info Matrix following Manthos Vogiatizoglou's Dynamic Copula Toolbox 3.0 suggestion. It work for any other LLF in the code.
1.1.0.0

Some missed .m files were added and also some correction in the main_example.m file.
1.0.0.0