Forecasting Realised Volatility of MICEX index
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Alexandr Cecetov
Dissertation code for MSc in Financial Economics in City University London
Dissertation can be found by the following link http://papers.ssrn.com/abstract=2521545.
Programme calculates realised volatility and applies HAR specification to produce one day ahead volatility forecast.
Special thanks to Dr. Alev Atak, Dr. Fulvio Corsi, Oleg Komarov.
Citar como
Alexandr Cecetov (2024). Forecasting Realised Volatility of MICEX index (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/48436-forecasting-realised-volatility-of-micex-index), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con
R2014a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS LinuxCategorías
Más información sobre Financial Toolbox en Help Center y MATLAB Answers.
Etiquetas
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