MATLAB Derivatives Pricing

Versión 1.0.0.0 (8,76 KB) por Matt McDonnell
Derivatives pricing based on 'C++ Design Patterns and Derivatives Pricing' by Mark Joshi.
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Actualizado 17 ago 2015
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A MATLAB version of derivatives pricing based on C++ Design Patterns and Derivatives Pricing by Mark Joshi.
This implementation makes use of Dependency Injection for constructing the pricing application. The Chebfun library is used for pricing some vanilla options as an example of how different pricing engines may be plugged in to the application.

Citar como

Matt McDonnell (2024). MATLAB Derivatives Pricing (https://github.com/mattmcd/mdpr), GitHub. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2015a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
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Agradecimientos

Inspirado por: Chebfun - current version, MATLAB Dependency Injection

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