PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox

Versión 1.5.0.0 (475 KB) por Aleksey Zemnitskiy
PortfolioEffect MATLAB interface for intraday portfolio analytics with high frequency market data
3.0
(2)
1,9K descargas
Actualizado 11 feb 2016
Ver licencia en GitHub

MATLAB toolbox for high frequency portfolio analysis, intraday backtesting and optimization

Citar como

Aleksey Zemnitskiy (2024). PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab), GitHub. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2010a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.

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Versión Publicado Notas de la versión
1.5.0.0

- Added "resultsNAFilter" to portfolio_settings()
1.4.0.0

- Improvements in estimates precision
- Fixed a number of bugs that occurred only under high load
- Improvements in server-side data caching
- Output "NaN" for missing values, computational errors, warm-up periods and possible artifacts
1.2.0.0

Updated licensing information with a BSD license

- Updated optimization_goal method with new parameters
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