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This file simulates the effects on P&L that a delta hedging strategy for a long call option position in a non-dividend paying stock has whether actual / real volatility is used for the hedge. For further info, read Paul Wilmott's Introduces Quantitative Finance.
Citar como
Mario Santos (2026). Delta hedging (https://la.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/54952-delta-hedging), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Agradecimientos
Inspiración para: Delta and Gamma Hedging
Información general
- Versión 1.0.0.0 (7,22 KB)
Compatibilidad con la versión de MATLAB
- Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
- Windows
- macOS
- Linux
| Versión | Publicado | Notas de la versión | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 |
