Efficient Frontier - Portfolio optimisation (optimization) with and without short-selling
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Haidar Haidar
This code will plot the efficient frontier with and without short-selling
This code computes and plots the efficient frontier when there is short-selling and when there is no short-selling. Individual securities also appear on the same graph.
Optimisation toolbox is required when short-selling is not required. This can be commented if not needed.
Citar como
Haidar Haidar (2024). Efficient Frontier - Portfolio optimisation (optimization) with and without short-selling (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/55249-efficient-frontier-portfolio-optimisation-optimization-with-and-without-short-selling), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con
R2009a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS LinuxCategorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.
Etiquetas
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