Mean-ValueAtRisk Optimization

Versión 1.0.0.0 (1,06 MB) por Riccardo Brignone
This library contains MVaRP object (MeanValueatRiskPortfolio).
5.0
(2)
223 descargas
Actualizado 18 oct 2016

Ver licencia

This library contains MVaRP object (MeanValueatRiskPortfolio). It allows to asses portfolio optimization for different definitions of ValueAtRisk (Historical, Normal, Generalized Pareto)

Citar como

Riccardo Brignone (2024). Mean-ValueAtRisk Optimization (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/59630-mean-valueatrisk-optimization), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2016b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!

Versión Publicado Notas de la versión
1.0.0.0

Icon Added