Mean-ValueAtRisk Optimization
Versión 1.0.0.0 (1,06 MB) por
Riccardo Brignone
This library contains MVaRP object (MeanValueatRiskPortfolio).
This library contains MVaRP object (MeanValueatRiskPortfolio). It allows to asses portfolio optimization for different definitions of ValueAtRisk (Historical, Normal, Generalized Pareto)
Citar como
Riccardo Brignone (2024). Mean-ValueAtRisk Optimization (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/59630-mean-valueatrisk-optimization), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con
R2016b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS LinuxCategorías
- Computational Finance > Financial Toolbox > Portfolio Optimization and Asset Allocation >
- Computational Finance > Risk Management Toolbox >
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.
Etiquetas
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