Financial Toolbox
Analice datos financieros y desarrolle modelos financieros
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Financial Toolbox ofrece funciones para la modelización matemática y el análisis estadístico de datos financieros. Puede analizar, realizar backtesting y optimizar carteras de inversiones teniendo en cuenta la rotación de activos, los costes de transacción, las restricciones semicontinuas y el número mínimo o máximo de activos. Esta toolbox permite estimar el riesgo, crear modelos de puntuación crediticia, analizar las curvas de rendimiento, valorar instrumentos de renta fija y opciones europeas, y medir el rendimiento de la inversión.
Las herramientas de ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE) permiten modelar y simular diversos procesos estocásticos. Las funciones de análisis de series temporales permiten realizar transformaciones o regresiones con datos ausentes y hacer conversiones entre diferentes calendarios de trading y convenciones de conteo de díasbases de cálculo.
Indicadores técnicos y gráficas financieras
Calcule indicadores técnicos, tales como promedios móviles, momentos, osciladores, indicadores de volumen, y tasa de cambio, y cree gráficas financieras, como gráficos de velas, de bandas de Bollinger o de apertura, alza, baja y cierre.
Métricas de rendimiento de la inversión
Evalúe el rendimiento de la inversión con funciones integradas para calcular métricas, tales como el ratio de Sharpe, índice de información, error de tracking, rentabilidad ajustada al riesgo, momentos parciales inferiores de muestra, momentos parciales inferiores esperados, máximo drawdown y máximo drawdown esperado.
Enfoques de optimización de carteras
Realice optimizaciones de carteras tales como media-varianza, desviación absoluta de la media (MAD) y valor en riesgo condicional (CVaR).
Carteras eficientes y fronteras eficientes
Estime la cartera eficiente y sus ponderaciones que optimizan el ratio de Sharpe, visualice las fronteras eficientes y calcule los riesgos de cartera, tales como desviación típica, MAD, VaR y CVaR.
Restricciones de carteras y costes de transacción
Aplique restricciones de optimización de carteras, tales como error de tracking, desigualdad lineal, igualdad lineal, límites, presupuesto, grupo, ratio de grupo, rotación de activos media y unidireccional, número mínimo de activos y número máximo de activos. Incorpore los costes transaccionales proporcionales o fijos a la optimización del rendimiento bruto o neto de la cartera.
Marco de backtesting de estrategias
Defina estrategias de inversión y utilice el marco de backtesting para ejecutar pruebas, analizar los resultados y generar métricas de rendimiento a partir de datos de mercado históricos o simulados. Incorpore indicadores técnicos, de sentimiento y otras señales de trading en sus estrategias. El marco también soporta costes de transacción personalizados, ventanas retrospectivas ampliables o escalonadas, trading de margen y carteras de posiciones largas/cortas.
Análisis de flujos
Con Financial Toolbox, puede calcular valores presentes y futuros, determinar tasas de rentabilidad internas nominales, efectivas y modificadas, calcular la amortización y la depreciación, y determinar la tasa de interés periódica de préstamos o anualidades.
Análisis de renta fija y valoración de opciones
Calcule el precio, el rendimiento al vencimiento, la duración y la convexidad de los títulos de renta fija. Realice análisis tales como fecha de flujos completa, importes de flujos y mapeo tiempo-flujos para bonos. Calcule las griegas y la valoración de opciones utilizando fórmulas de Black y Black-Scholes.
Simulación de Montecarlo
Genere variables aleatorias para simulaciones de Montecarlo basadas en diversos modelos de EDE, tales como movimiento browniano, movimiento browniano geométrico, elasticidad constante de la varianza, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White/Vasicek y Heston.
Recursos del producto:
“MATLAB y MATLAB Compiler SDK nos permitieron desarrollar rápidamente una sofisticada aplicación web de análisis de carteras con la confianza de que devolverá resultados precisos con extrema celeridad, lo que garantiza una plataforma altamente utilizable y estable para nuestros clientes”.
Preguntas frecuentes sobre Financial Toolbox
Financial Toolbox proporciona funciones para el modelado matemático y el análisis estadístico de datos financieros, permitiendo la optimización de carteras, la estimación de riesgos, el modelado de scorecards de crédito, el análisis de curvas de rendimiento y la medición del rendimiento de las inversiones.
Sí. Financial Toolbox para MATLAB está específicamente diseñado para aplicaciones financieras y ofrece herramientas para la optimización de carteras, el backtesting de estrategias y el análisis de datos financieros.
Financial Toolbox admite la optimización de carteras media-varianza, Conditional Value at Risk (CVaR) y Mean Absolute Deviation (MAD). También admite restricciones como el turnover, los costes de transacción y los límites en el número de activos.
Sí. La toolbox incluye un framework de backtesting para definir estrategias de inversión, ejecutar backtests sobre datos históricos o simulados y evaluar el rendimiento, con soporte para costes de transacción, comisiones de gestión, comisiones de rendimiento y carteras long/short.
Sí. Puede valorar valores de renta fija, calcular rendimientos, duración, convexidad, así como precios de opciones y las greeks utilizando las fórmulas de Black y Black-Scholes.
Financial Toolbox permite la estimación del riesgo crediticio, el modelado de scorecards de crédito y el cálculo de riesgos de cartera, incluyendo la desviación estándar, MAD, VaR y CVaR, además de métricas de rendimiento como el ratio de Sharpe y el máximo drawdown. Para flujos de trabajo más completos de modelado y validación de riesgos, consulte Risk Management Toolbox.
Sí. La toolbox incluye funcionalidades de simulación Monte Carlo con soporte para diversos modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE), entre ellos el movimiento browniano, el movimiento browniano geométrico, Cox-Ingersoll-Ross y Heston.
La toolbox calcula indicadores técnicos como medias móviles, indicadores de momentum, osciladores e indicadores de volumen. También permite crear gráficos financieros como gráficos de velas (candlestick), gráficos OHLC (Open-High-Low-Close) y gráficos de bandas de Bollinger.
