Financial Instruments Toolbox
Diseño, valoración y cobertura de instrumentos financieros complejos
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Financial Instruments Toolbox proporciona funcionalidades de fijación de precios, modelado, cobertura y gestión de carteras de instrumentos. Puede analizar flujos de caja de valores de renta fija e instrumentos derivados, tales como instrumentos de tipo de interés, inflación, renta variable, materias primas, crédito y energía. Esta toolbox ofrece un marco modular que soporta una amplia variedad de flujos de trabajo y permite fijar precios de instrumentos con diversos modelos y métodos de fijación de precios.
Modelos de curvas
Analice o aplique el método de boostraping a curvas de tipos de interés a partir de datos de mercado con un objeto ratecurve. Estime parámetros de modelos de curvas de rendimiento con un objeto parametercurve.
Instrumentos de tipos de interés
Fije el precio, calcule la sensibilidad y realice análisis de cobertura de títulos de tipo de interés. Fije el precio de bonos, pagarés a interés flotante, swaps, swaptions, caps y floors con modelos de fijación de precios que incluyen modelos de celosía, simulaciones Montecarlo y soluciones de forma cerrada.
Instrumentos de inflación
Genere una curva de inflación, calcule valores de índices y fije precios de bonos de inflación, swaps indexados a la inflación interanual y swaps de inflación de cupón cero.
Instrumentos de renta variable, divisas, materias primas o energía
Fije el precio de opciones vainilla y exóticas con modelos de volatilidad estocásticos y de Black-Scholes utilizando simulaciones Montecarlo, múltiples soluciones de forma cerrada y métodos de diferencias finitas.
Instrumentos derivados de crédito
Fije el precio de swaps de impagos de créditos y opciones de swaps de impagos de créditos. Calcule los valores de la probabilidad de impago y la tasa de riesgo a partir de datos de mercado. Fije el precio de instrumentos de crédito utilizando una curva de probabilidad de impago.
Carteras de instrumentos
Defina carteras de activos heterogéneos, y luego calcule el precio y las sensibilidades de todos los instrumentos de esas carteras.
Recursos del producto:
“La programación orientada a objetos en MATLAB nos permitió escribir código menos propenso a errores, definir interfaces reutilizables y realizar actualizaciones rápidas. Como resultado, podemos ofrecer a nuestros inversores mejor información sobre cómo gestionamos nuestros fondos y cómo observamos los mercados”.
Preguntas frecuentes sobre Financial Instruments Toolbox
Financial Instruments Toolbox proporciona funcionalidades de valoración, modelado, cobertura y gestión de carteras, incluidos valores de renta fija e instrumentos derivados relacionados con tipos de interés, inflación, renta variable, materias primas, crédito y energía.
Se pueden analizar instrumentos de tipos de interés (bonos, bonos a tipo variable, swaps, swaptions, caps, floors), instrumentos ligados a la inflación (bonos indexados a la inflación, Year-on-Year Inflation-Indexed Swaps, Zero-Coupon Inflation Swaps), opciones sobre acciones y opciones exóticas, instrumentos de divisas (FX) y de materias primas, así como derivados de crédito como los credit default swaps (CDS).
Los métodos de valoración disponibles incluyen soluciones en forma cerrada, métodos de árbol (lattice), métodos de diferencias finitas, integración numérica, métodos basados en la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y simulaciones de Monte Carlo.
La toolbox admite modelos como Black-Karasinski, Black-Derman-Toy, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White, SABR, Linear Gaussian 2F, Black-Scholes, Black, SABR Brace-Gatarek-Musiela, Normal, CMS Convexity Hull, Dupire, Bachelier, Brace-Gatarek-Musiela, Heston, Bates, Jarrow-Yildirim, Rough-Bergomi, Merton y Rough-Heston.
Sí. La toolbox permite construir curvas mediante bootstrap a partir de datos de mercado y ajustar curvas Nelson-Siegel y Svensson utilizando datos de bonos para realizar análisis posteriores de curvas.
Sí. Puede definir carteras compuestas por activos heterogéneos y calcular la valoración y las sensibilidades de todos los instrumentos de la cartera.
Puede valorar credit default swaps y opciones sobre credit default swaps, calcular probabilidades de impago y tasas de riesgo instantáneo (hazard rates) a partir de datos de mercado, y valorar instrumentos de crédito utilizando una curva de probabilidad de impago.
Puede construir una curva de inflación, calcular valores de índices y valorar bonos indexados a la inflación, Year-on-Year Inflation-Indexed Swaps y Zero-Coupon Inflation Swaps, con soporte para el análisis de componentes estacionales.
Sí. MATLAB, junto con Financial Instruments Toolbox, permite a los profesionales financieros diseñar, valorar y cubrir instrumentos financieros complejos utilizando un marco modular que admite una amplia gama de flujos de trabajo y métodos de valoración.
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