Financial Instruments Toolbox

 

Financial Instruments Toolbox

Diseño, valoración y cobertura de instrumentos financieros complejos

Modelos de curvas

Analice o aplique el método de boostraping a curvas de tipos de interés a partir de datos de mercado con un objeto ratecurve. Estime parámetros de modelos de curvas de rendimiento con un objeto parametercurve.

Instrumentos de tipos de interés

Fije el precio, calcule la sensibilidad y realice análisis de cobertura de títulos de tipo de interés. Fije el precio de bonos, pagarés a interés flotante, swaps, swaptions, caps y floors con modelos de fijación de precios que incluyen modelos de celosía, simulaciones Montecarlo y soluciones de forma cerrada.

Instrumentos de inflación

Genere una curva de inflación, calcule valores de índices y fije precios de bonos de inflación, swaps indexados a la inflación interanual y swaps de inflación de cupón cero.

Instrumentos de renta variable, divisas, materias primas o energía

Fije el precio de opciones vainilla y exóticas con modelos de volatilidad estocásticos y de Black-Scholes utilizando simulaciones Montecarlo, múltiples soluciones de forma cerrada y métodos de diferencias finitas.

Instrumentos derivados de crédito

Fije el precio de swaps de impagos de créditos y opciones de swaps de impagos de créditos. Calcule los valores de la probabilidad de impago y la tasa de riesgo a partir de datos de mercado. Fije el precio de instrumentos de crédito utilizando una curva de probabilidad de impago.

Carteras de instrumentos

Defina carteras de activos heterogéneos, y luego calcule el precio y las sensibilidades de todos los instrumentos de esas carteras.

“La programación orientada a objetos en MATLAB nos permitió escribir código menos propenso a errores, definir interfaces reutilizables y realizar actualizaciones rápidas. Como resultado, podemos ofrecer a nuestros inversores mejor información sobre cómo gestionamos nuestros fondos y cómo observamos los mercados”.

Ariel Fischer, Trient Asset Management

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