Financial Instruments Toolbox

Diseño, valoración y cobertura de instrumentos financieros complejos

Financial Instruments Toolbox™ proporciona funciones para determinar el precio, modelar y analizar carteras de instrumentos de renta fija, crédito y renta variable. Puede utilizar esta toolbox para el modelado del flujo de caja y el análisis de ajuste de curvas de rendimiento, calcular precios y sensibilidades, ver las evoluciones de los precios y realizar análisis de cobertura mediante métodos de modelado comunes de renta variable y renta fija. Esta toolbox permite crear nuevos tipos de instrumentos financieros, ajustar las curvas de rendimiento a los datos de mercado mediante modelos de ajuste paramétrico y bootstrap, así como crear modelos de precios basados en curvas duales.

Es posible determinar el precio y analizar instrumentos de renta fija y renta variable. Para el modelado de renta fija, puede calcular los valores de precio, rendimiento, spread y sensibilidad para diversos tipos de títulos y derivados, tales como bonos convertibles, bonos de titulización hipotecaria, letras del Tesoro, bonos, swaps, caps, floors y floating-rate notes. En el caso de los títulos de renta variable, es posible calcular el precio, la volatilidad implícita y los valores griegos de las opciones básicas (vanilla) y diversos derivados exóticos.

Financial Instruments Toolbox cuenta con funciones para modelar el riesgo crediticio de contrapartes y la exposición CVA. Para los derivados crediticios, esta toolbox incluye funciones de modelado de precios de permutas de incumplimiento crediticio y curvas de probabilidad de incumplimiento. Para los derivados del sector de la energía, se pueden modelar opciones exóticas y básicas (vanilla). Esta toolbox también proporciona conectividad con Numerix® CrossAsset Integration Layer.

Curve Models

Analyze or bootstrap interest-rate curves from market data using ratecurve. Estimate parameters for yield curve models using a parametercurve object.

Interest-Rate Instruments

Price, compute sensitivity, and perform hedging analysis for interest-rate securities. Price bonds, floating-rate notes, swaps, swaptions, caps, and floors with pricing models that include lattice models, Monte Carlo simulations, and closed-form solutions.

Inflation Instruments

Build an inflation curve, calculate index values, and price inflation bonds, Year-on-Year Inflation-Indexed Swaps, and Zero-Coupon Inflation Swaps.

Equity, FX, Commodity, or Energy Instruments

Price Vanilla and exotic options with Black-Scholes and stochastic volatility models using Monte Carlo simulations, multiple closed-form solutions, and finite differences methods.

Credit Derivative Instruments

Price credit default swaps and credit default swap options. Compute the default probability and hazard rate values from market data. Price credit instruments using a default probability curve.

Instrument Portfolios

Define portfolios of heterogenous assets and then calculate the price and sensitivities of all instruments in the portfolio.

“Object-oriented programming in MATLAB enabled us to write less error-prone code, define reusable interfaces, and make rapid updates. As a result, we can give our investors better insight into how we manage our funds and how we look at markets.”

Ariel Fischer, Trient Asset Management

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