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mvregresslike

Log-verosimilitud negativa para la regresión multivariada

Sintaxis

nlogL = mvregresslike(X,Y,b,SIGMA,alg)
[nlogL,COVB] = mvregresslike(...)
[nlogL,COVB] = mvregresslike(...,type,format)

Descripción

nlogL = mvregresslike(X,Y,b,SIGMA,alg) calcula la log-verosimilitud negativa para una regresión multivariada de las observaciones multivariadas dimensionales en la matriz en las variables predictoras de la matriz o matriz de celdas, evaluada para el vector de columna-por-1 de estimaciones de coeficiente y la -Matrix especificando la covarianza de una fila de.nlogLdndYXpbddSIGMAY Si = 1, puede ser una matriz de variables predictoras por diseño.dXnp Para cualquier valor de, también puede ser una matriz de celda de longitud, con cada celda que contiene una matriz de diseño para una observación multivariada.dXndp Si todas las observaciones tienen la misma matriz de diseño, puede ser una sola celda.dpX

valores o se toman como desaparecidos.NaNXY Se omiten las observaciones con valores faltantes.X El tratamiento de los valores faltantes depende del algoritmo especificado porY alg.

alg debe coincidir con el algoritmo utilizado para obtener las estimaciones de coeficiente, y debe ser uno de los siguientes:mvregressb

  • — Algoritmo de ECM'ecm'

  • — Mínimos cuadrados con ponderación condicional por'cwls'SIGMA

  • — Estimaciones normales multivariadas calculadas después de omitir las filas con los valores faltantes en'mvn'Y

[nlogL,COVB] = mvregresslike(...) también devuelve una matriz de covarianza estimada de las estimaciones de parámetros.COVBb

[nlogL,COVB] = mvregresslike(...,type,format) especifica el tipo y el formato de.COVB

type es:

  • — Utilizar la información hessiana o observada.'hessian' Este método tiene en cuenta el aumento de incertidumbres debido a la falta de datos. Este es el valor predeterminado.

  • — Para utilizar el Fisher o la información esperada.'fisher' Este método utiliza la información completa de datos esperados y no incluye la incertidumbre debida a la falta de datos.

format es:

  • — Para calcular sólo por.'beta'COVBb Este es el valor predeterminado.

  • — Para calcular para ambos y.'full'COVBbSIGMA

Introducido en R2007a