autocov.m

Versión 1.0.0.0 (1,61 KB) por Phillip M. Feldman
compute sample autocovariance of a time series (vector)
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Actualizado 10 may 2009

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computes the sample autocovariance of a time series x for lags
from 0 to maxlag, returning a column vector of length maxlag+1. x must be a column vector having length m not less than maxlag+1. If no value is supplied for maxlag, the default is the minimum of m-1 and 100.

Citar como

Phillip M. Feldman (2024). autocov.m (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/24066-autocov-m), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2008b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Descriptive Statistics en Help Center y MATLAB Answers.
Agradecimientos

Inspiración para: Autocovariance

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