FinancialModelling_Ch2_ImpliedVolatility
Carr-Madan and Lewis pricing methods using FFT for many advanced financial models
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Citar como
Kienitz Wetterau FinModelling (2026). FinancialModelling_Ch2_ImpliedVolatility (https://la.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/36563-financialmodelling_ch2_impliedvolatility), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Agradecimientos
Inspiración para: Risk Neutral Densities for Financial Models, Modern Pricing Method using Transforms, COS Method (Multiple Strikes, Bermudan, Greeks)
Categorías
Más información sobre Price and Analyze Financial Instruments en Help Center y MATLAB Answers.
Información general
- Versión (42,5 KB)
Compatibilidad con la versión de MATLAB
- Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
- Windows
- macOS
- Linux
| Versión | Publicado | Notas de la versión | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 |
