Truncated Multivariate Normal Generator
(perfect) sampling from the truncated multivariate normal density
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Simulates 'n' random vectors exactly (perfectly) distributed from the d-dimensional N(0,Sig) distribution (zero-mean normal with covariance 'Sig'), conditional on l<X<u. Infinite values for the truncation limits 'l' and 'u' are accepted.
Reference: Z. I. Botev (2015), "The Normal Law Under Linear Restrictions: Simulation and Estimation via Minimax Tilting", submitted to JRSS(B)
Citar como
Zdravko Botev (2026). Truncated Multivariate Normal Generator (https://la.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/53792-truncated-multivariate-normal-generator), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Agradecimientos
Inspiración para: Truncated Multivariate Normal Moments
Información general
- Versión 1.0.0.0 (10,3 KB)
Compatibilidad con la versión de MATLAB
- Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
- Windows
- macOS
- Linux
| Versión | Publicado | Notas de la versión | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 |
