Truncated Multivariate Normal Generator

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(perfect) sampling from the truncated multivariate normal density
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Actualizado 3 nov 2015

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Simulates 'n' random vectors exactly (perfectly) distributed from the d-dimensional N(0,Sig) distribution (zero-mean normal with covariance 'Sig'), conditional on l<X<u. Infinite values for the truncation limits 'l' and 'u' are accepted.
Reference: Z. I. Botev (2015), "The Normal Law Under Linear Restrictions: Simulation and Estimation via Minimax Tilting", submitted to JRSS(B)

Citar como

Zdravko Botev (2025). Truncated Multivariate Normal Generator (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/53792-truncated-multivariate-normal-generator), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2015b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Image Filtering and Enhancement en Help Center y MATLAB Answers.
Agradecimientos

Inspiración para: Truncated Multivariate Normal Moments

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