higham/modified-cholesky

Versión 1.0.0.0 (4,88 KB) por Nick Higham
Modified Cholesky factorization
5.0
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Actualizado 9 dic 2015
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modified-cholesky contains MATLAB functions that compute a modified Cholesky factorization of a symmetric and possibly indefinite matrix. The algorithm is from
S. H. Cheng and N.J. Higham. "A modified Cholesky algorithm based on a symmetric indefinite factorization". SIAM J. Matrix Anal. Appl., 19(4):1097-1110, 1998.

and uses LDL^T factorization with a symmetric form of rook pivoting proposed by Ashcraft, Grimes, and Lewis. The functions here are based on code originally written by Bobby Cheng and Nick Higham in 1996.

Citar como

Nick Higham (2024). higham/modified-cholesky (https://github.com/higham/modified-cholesky), GitHub. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2015b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Linear Algebra en Help Center y MATLAB Answers.
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