photo

Yoshiko Kawashima


Con actividad desde 2011

Followers: 0   Following: 0

Mensaje

Estadística

  • Thankful Level 1

Ver insignias

Feeds

Ver por

Pregunta


FHS Value at Risk Matlab code problem?
When I run the MATLAB code (Using Bootstrapping and Filtered Historical Simulation to Evaluate Market Risk) taken from the below...

alrededor de 13 años hace | 0 respuestas | 0

0

respuestas

Pregunta


why checking correlation in square series?
Why MATLAB product help (Econometric tools-Getting started-Time series modelling-GARCH models) calculates the correlation in bot...

alrededor de 13 años hace | 1 respuesta | 0

1

respuesta

Pregunta


how to deal with a missing value of a time series?
I have few time series that are to be used in regression. for some of them the few first or last values are missing, how should ...

más de 13 años hace | 2 respuestas | 0

2

respuestas

Pregunta


garchfit significance
what is the exact level of t-stat in the garchfit outcome to become significance for 1% and 5% Parameter Value ...

más de 13 años hace | 1 respuesta | 0

1

respuesta

Pregunta


GARCH significance, what is the precise number?
When performing GARCH, EGARCH and JRR Matlab produces : Value-Standard Error and t-stat. how do we find out if the t-stat is sig...

más de 13 años hace | 2 respuestas | 0

2

respuestas