gppdf
Función de densidad de probabilidad de Pareto generalizada
Sintaxis
p = gppdf(x,k,sigma,theta)
Descripción
p = gppdf(x,k,sigma,theta) devuelve la pdf de la distribución de Pareto generalizada (GP) con el parámetro de índice de cola (forma) k, el parámetro de escala sigma y el parámetro de umbral (localización), theta, evaluados en los valores de x. El tamaño de p es el tamaño común de los argumentos de entrada. Una entrada de escalar funciona como una matriz constante del mismo tamaño que las otras entradas.
Los valores predeterminados para k, sigma y theta son 0, 1 y 0, respectivamente.
Cuando k = 0 y theta = 0, la GP es equivalente a la distribución exponencial. Cuando k > 0 y theta = sigma/k, la GP es equivalente a una distribución de Pareto con un parámetro de escala igual a sigma/k y un parámetro de forma igual a 1/k. La media de la GP no es finita cuando k ≥ 1 y la varianza no es finita cuando k ≥ 1/2. Cuando k ≥ 0, la GP tiene densidad positiva para
x > theta o cuando
k < 0, .
Referencias
[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.
[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.
Capacidades ampliadas
Historial de versiones
Introducido antes de R2006a
