Geomean on returns with negative values?
8 visualizaciones (últimos 30 días)
Mostrar comentarios más antiguos
riccardo manfredi
el 22 de En. de 2020
Comentada: riccardo manfredi
el 23 de En. de 2020
Hi, i need to calculate the geometric mean of financial returns (for a Markowtiz example), but obviously it won't work cause my data contains negative numbers. How can i do? Is there another function or i have to do it manually? Thanks
0 comentarios
Respuesta aceptada
dpb
el 22 de En. de 2020
Use
GR=100*(prod(1+R/100)^(1/numel(R))-1);
where R is the rate of return for the period.
Example:
>> R=[9 1 2 3 -1]; % sample rate of returns, %
>> GR=100*(prod(1+R/100)^(1/numel(R))-1) % geometric rate of return
GR =
2.7458
Más respuestas (0)
Ver también
Categorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y File Exchange.
Community Treasure Hunt
Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!
Start Hunting!