Risk Management Toolbox

Desarrolle modelos de riesgo y realice simulaciones de riesgo

 

Risk Management Toolbox™ proporciona funciones de modelado matemático y simulación del riesgo crediticio y riesgo de mercado. Puede modelar las probabilidades de impago, crear credit scorecards y realizar análisis de carteras de crédito y backtesting de modelos para evaluar la posibilidad de pérdidas financieras. Esta toolbox permite evaluar el riesgo de mercado y el riesgo crediticio para empresas y particulares. Incluye una app para discretizar de forma automática y manual las variables de credit scorecards. También incluye herramientas de simulación para analizar el riesgo de las carteras de crédito y herramientas de backtesting para evaluar el valor en riesgo (VaR) y el déficit esperado (ES).

Comience:

Modelado y regulación del riesgo

Cree modelos de riesgo para satisfacer los requisitos normativos de Basilea III, Solvencia II, CECL e IFRS 9.

Modelado de las pérdidas esperadas durante la vida de un crédito

Estime las pérdidas esperadas durante la vida de un crédito de acuerdo con las normativas sobre riesgos, tales como CECL e IFRS 9.

Probabilidad de impago con el tiempo para una prueba de estrés.

Cálculo del capital según los requisitos normativos

Calcule los requisitos de capital y el valor en riesgo con el modelo asintótico de factor de riesgo único (ASRF).

Capital normativo por clase de activo.

Modelado del riesgo crediticio

Modele y analice la exposición al riesgo de las carteras de crédito.

Modelado de credit scorecards

Utilice la app Binning Explorer para desarrollar credit scorecards mediante la aplicación de algoritmos de discretización automática o el ajuste interactivo de límites, la fusión de contenedores y la división de contenedores. También se puede ajustar un modelo logístico, obtener los puntos y la calificación, y calcular la probabilidad de impago.

App Binning Explorer para modelar credit scorecards.

Simulación del riesgo crediticio

Realice simulaciones con cópulas basadas en la probabilidad de impago o en la transición de la calificación crediticia para analizar el riesgo de las carteras de crédito.

Pérdidas de cartera basadas en simulaciones con cópulas.

Estimación de parámetros de riesgo

Estime la probabilidad de impago (PD) mediante diversos métodos, incluidos modelos estructurales, modelos reducidos, modelos históricos de transición de calificación crediticia y otros enfoques estadísticos. También puede utilizar Risk Management Toolbox para calcular índices de concentración de riesgos.

Curva de Lorenz para representar la distribución de la exposición al riesgo.

Modelos de backtesting para evaluar el riesgo de mercado

Evalúe la precisión de sus modelos de valor en riesgo (VaR) y déficit esperado.

Backtesting de valor en riesgo

Los modelos de backtesting de VaR de Risk Management Toolbox incluyen pruebas de semáforo, binomiales, de Kupiec, de Christoffersen y de Haas.

Resultados de diversos modelos de backtesting de VaR.

Backtesting de déficit esperado

Los modelos de backtesting para el déficit esperado (ES) incluyen pruebas condicionales, incondicionales y de cuantiles.

Gráfica histórica de VaR y ES.

Nuevas funcionalidades

Riesgo de mercado

Realice backtesting de modelos de pérdida esperada (ES) usando pruebas de Acerbi-Szekely con un sesgo mínimo.

Riesgo de mercado

Nivel de VaR del modelo de pérdida esperada (ES) ampliado al 99,9%.

Análisis de créditos durante su vida útil

Modelos y ejemplos de probabilidad de impago.

Análisis de seguros

Técnicas de Chain Ladder, de reclamaciones esperadas y de Bornhuetter-Fergurson para analizar las reservas de reclamaciones de seguros.

Consulte las notas de la versión para obtener detalles sobre estas funcionalidades y las funciones correspondientes.

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite es un conjunto de 12 productos esenciales que permite desarrollar aplicaciones cuantitativas para gestión de riesgos, gestión de inversiones, econometría, fijación de precios y valoración, seguros y trading algorítmico.

Recursos adicionales para Risk Management Toolbox

Modelización de CECL e IFRS 9 en MATLAB: medición de las pérdidas esperadas durante la vida de un crédito