Risk Management Toolbox
Modelado y simulación del riesgo financiero
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Risk Management Toolbox ofrece funciones y flujos de trabajo interactivos para modelado matemático y simulación del riesgo de crédito, de seguros y de mercado.Puede realizar el modelado de crédito lifetime de probabilidades de incumplimiento (PD), exposición en caso de incumplimiento (EAD), y pérdida en caso de incumplimiento (LGD), así como cálculos de pérdidas de crédito esperadas (ECL). Puede evaluar riesgo de crédito corporativo y al consumo, crear modelos de puntuación crediticia, estimar probabilidades de incumplimiento, realizar análisis de carteras de crédito, y backtesting de modelos para evaluar la posibilidad de pérdidas financieras. Con esta toolbox, puede identificar variables importantes de modelos de puntuación utilizando las herramientas de análisis de predictores, así como emplear la app Binning Explorer para agrupar variables de modelos de puntuación de manera automática o manual. También incluye modelos de indemnizaciones pendientes de pago y mortalidad para cuantificar y analizar el riesgo técnico de seguros. El riesgo de mercado se puede evaluar con herramientas de backtesting y simulación para determinar el valor en riesgo (VaR) y el shortfall esperado (ES).
Modelado de riesgo crediticio al consumo
Cree y analice modelos de puntuación crediticia, realice análisis de predictores, explore métricas de equidad, realice pruebas de resistencia y modele probabilidades de incumplimiento (PD).
Modelado de riesgo crediticio corporativo
Analice probabilidades de incumplimiento corporativo, simule cambios en los valores de carteras crediticias debidos a transiciones de calificación crediticia e incumplimientos, identifique riesgos de concentración, y calcule requisitos de capital regulatorio.
Modelos de backtesting de riesgo de mercado
Evalúe la precisión de los modelos de valor en riesgo (VaR) y de shortfall esperado (ES).
Modelos de lifetime para probabilidad de incumplimiento (PD)
Estime la probabilidad de incumplimiento basándose en análisis lifetime con escenarios macroeconómicos utilizando MATLAB. Entre los modelos de PD se incluyen el logístico, Probit y Cox.
Modelos de pérdida en caso de incumplimiento (LGD)
Estime reservas de pérdidas con modelos de regresión y Tobit.
Modelos de exposición en caso de incumplimiento (EAD)
Utilice modelos de regresión y Tobit para predecir el grado de exposición a pérdidas de un acreedor frente al incumplimiento de pago de un préstamo por parte de un deudor.
Modelado del riesgo de seguros
Calcule el riesgo de pérdida derivado de mortalidad e indemnizaciones pendientes de pago. Estime las indemnizaciones definitivas con el método de Bootstrap Chain Ladder.
Recursos del producto:
“Algunas herramientas estadísticas pueden gestionar modelos de puntuación crediticia basados en estadística multivariante o regresión logística, pero no se adaptan bien a los modelos avanzados de capital económico necesarios para la conformidad con Basilea II. MATLAB nos da una ventaja competitiva para realizar análisis de riesgo complejos, con prestaciones de cálculo, infraestructura de matriz y capacidad para realizar simulaciones Montecarlo”.
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