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lhsnorm

Muestra de hipercubo latino de una distribución normal

Sintaxis

X = lhsnorm(mu,sigma,n)
X = lhsnorm(mu,sigma,n,flag)
[X,Z] = lhsnorm(...)

Descripción

X = lhsnorm(mu,sigma,n) devuelve una matriz de n por p, X, que contiene una muestra de hipercubo latino de tamaño n de una distribución normal multivariante de p dimensiones, con vector de media, mu, y matriz de covarianzas, sigma.

X es similar a una muestra aleatoria de la distribución normal multivariante, pero la distribución marginal de cada columna se ajusta de manera que la distribución marginal de la muestra se acerca a su distribución normal teórica.

X = lhsnorm(mu,sigma,n,flag) controla en qué medida se suaviza la muestra. Si flag es 'off', cada una de las columnas cuenta con puntos separados a igual distancia en la escala de probabilidades. Dicho de otro modo, cada una de las columnas es una permutación de los valores G(0.5/n), G(1.5/n), ..., G(1-0.5/n), donde G es la distribución acumulativa normal invertida de la distribución marginal de la columna. Si flag es 'on' (valor predeterminado), cada una de las columnas cuenta con puntos distribuidos de manera uniforme en la escala de probabilidades. Por ejemplo, en lugar de 0.5/n, use un valor que tenga una distribución uniforme en el intervalo (0/n,1/n).

[X,Z] = lhsnorm(...) también devuelve Z, la muestra normal original multivariante antes de que los valores marginales se ajusten para obtener X.

Referencias

[1] Stein, M. “Large sample properties of simulations using Latin hypercube sampling.” Technometrics. Vol. 29, No. 2, 1987, pp. 143–151. Correction, Vol. 32, p. 367.

Historial de versiones

Introducido antes de R2006a

Consulte también

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