mvnrnd
Números aleatorios normales multivariantes
Descripción
devuelve una matriz R
= mvnrnd(mu
,Sigma
,n
)R
de n
vectores aleatorios seleccionados de la misma distribución normal multivariante, con el vector de media mu
y la matriz de covarianzas Sigma
. Para obtener más información, consulte Distribución normal multivariante.
devuelve una matriz de m por d R
= mvnrnd(mu
,Sigma
)R
de vectores aleatorios obtenidos de m distribuciones independientes normales multivariantes de d dimensiones, con las medias y covarianzas especificadas por mu
y Sigma
, respectivamente. Cada fila de R
es un solo vector aleatorio normal multivariante.
Ejemplos
Argumentos de entrada
Argumentos de salida
Más acerca de
Sugerencias
mvnrnd
requiere que la matrizSigma
sea simétrica. SiSigma
tiene una pequeña asimetría, puede usar(Sigma + Sigma')/2
en su lugar para solucionarla.En el caso de una sola dimensión,
Sigma
es la varianza, no la desviación estándar. Por ejemplo,mvnrnd(0,4)
es igual anormrnd(0,2)
, donde4
es la varianza y2
es la desviación estándar.
Referencias
[1] Kotz, S., N. Balakrishnan, and N. L. Johnson. Continuous Multivariate Distributions: Volume 1: Models and Applications. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000.
Capacidades ampliadas
Historial de versiones
Introducido antes de R2006a