Helaba Invest desarrolla y despliega software de análisis financiero empresarial
“Con MATLAB, MATLAB Production Server y MathWorks Training Services, nuestro equipo de riesgos, experto en programación condicional en C++ y Java, desarrolló una librería central de análisis financiero eficiente como app web, disponible en los sistemas de producción de nuestro entorno empresarial”.
El reto
Desarrollar una alternativa interna a paquetes de software financiero y servicios de cotización de terceros y ponerla en producción con una plataforma escalable
La solución
Utilizar MATLAB para crear modelos y algoritmos financieros para valoración, evaluación de riesgos y cálculo de valor razonable, y luego usar MATLAB Production Server para desplegarlos en la infraestructura informática existente
Los resultados
- Aplicación que cumple con los requisitos normativos de la AIFMD
- Aceleración del lanzamiento y reducción de costes con formación personalizada
- Aplicación empresarial escalable y sostenible desplegada para cientos de clientes
Con alrededor de 140.000 millones de euros bajo su gestión y administración, Helaba Invest es líder en administración de activos institucionales en el mercado alemán. La empresa trabaja con bancos, compañías de seguros, fundaciones y otras instituciones.
El enfoque de gestión cuantitativa y valoración de riesgos se centra en una librería de modelos matemáticos desarrollados en MATLAB® y desplegados en toda la empresa con MATLAB Production Server™. Analistas y gerentes de la empresa confían en estos modelos para realizar valoración de productos, cotización, evaluación de riesgos, cumplimiento normativo y otras aplicaciones.
“Una gran ventaja de MATLAB es que nos permite aplicar el conocimiento y experiencia de nuestro departamento para desarrollar nuestros propios modelos financieros y otros componentes, en lugar de depender de sistemas opacos de otras empresas”, comenta Marcus Veltum, responsable del equipo de evaluación de riesgos de Helaba Invest. “Luego podemos usar MATLAB Production Server para desplegarlos. De ese modo, el equipo de TI con un conocimiento profundo de Java, C++ y .NET puede integrarlos en aplicaciones empresariales”.
El reto
Inicialmente, Helaba Invest consideró la compra de software de terceros para evaluación de riesgos y otros cálculos financieros, incluyendo algunos para cumplir con el reglamento alemán de derivados y la Directiva de Gestores de Fondos Alternativos de Inversión (AIFMD), un requisito normativo clave. Además del coste, la falta de flexibilidad y transparencia de este software representaba un inconveniente importante. Una solución opaca no permite ver cómo se realizaban los cálculos, ni modificar los algoritmos. El equipo decidió desarrollar sus propios modelos.
Debido a su experiencia limitada en lenguajes de programación tradicionales, principios orientados a objetos, y despliegue de sistemas informáticos, el equipo requirió capacitación personalizada para aprender las habilidades necesarias para desarrollar el software. Una vez desarrollados los modelos, el equipo tenía que ponerlos a disposición de analistas de toda la empresa, además de otros sistemas de la infraestructura tecnológica de la empresa, que incluye una base de datos de Oracle y software de gestión de inversiones.
La solución
Helaba Invest utilizó MATLAB y MATLAB Production Server para crear una librería central de modelos y algoritmos financieros, e integrarla con aplicaciones empresariales existentes.
Utilizando MATLAB con Financial Toolbox™ y Financial Instruments Toolbox™, el equipo de trabajo desarrolló modelos y algoritmos para calcular sensibilidades a precios; valoraciones de productos; medidas de riesgo, como “griegas”, valor en riesgo y máximo drawdown, y valor razonable de 300 carteras con más de 5000 derivados.
Por ejemplo, utilizaron Financial Toolbox para aplicar bootstrapping a curvas de tasas de interés, y Financial Instruments Toolbox para cotizar swaps de impagos de créditos y modelar la valorización de opciones de compra de acciones.
Después de usar los modelos y algoritmos localmente en un entorno de escritorio, comenzaron a prepararse para desplegarlos en el entorno informático de la empresa como una librería compartida. En esta etapa, el equipo de trabajo participó en cursos de formación in situ personalizados que impartió MathWorks Training Services. El programa de formación constituyó sesiones de varios días sobre cálculo paralelo, programación orientada a objetos en MATLAB, y despliegue de aplicaciones de MATLAB con MATLAB Production Server, con énfasis en las interfaces para Java® y .NET.
![Algoritmos de MATLAB integrados en el sistema de producción de Helaba Invest.](https://la.mathworks.com/company/user_stories/helaba-invest-develops-and-deploys-enterprise-financial-analysis-software/_jcr_content/mainParsys3/image_1530490164.adapt.full.medium.jpg/1722584597780.jpg)
Algoritmos de MATLAB integrados en el sistema de producción de Helaba Invest.
El equipo de trabajo configuró un servidor Linux® multinúcleo que ejecutaba tres instancias de MATLAB Production Server, para desarrollo, pruebas y producción (un requisito del cliente), respectivamente. Empaquetaron los modelos y algoritmos con MATLAB Compiler SDK™, y los desplegaron en la instancia de desarrollo de MATLAB Production Server.
Con Parallel Computing Toolbox™, aceleraron los cálculos de alta carga computacional ejecutándolos simultáneamente en los 20 núcleos de procesamiento del servidor.
Después de verificar el despliegue en la instancia de desarrollo de MATLAB Production Server, lo trasladaron a la instancia de prueba, donde un equipo independiente interno de Helaba Invest lo probó formalmente.
Una vez que los modelos y algoritmos desplegados superaron las pruebas formales, el equipo de TI de Helaba Invest los trasladó a la instancia de producción de MATLAB Production Server, donde se los puede acceder en el entorno informático empresarial.
Cientos de clientes externos y docenas de analistas internos utilizan actualmente la librería central de producción en segundo plano a través de diversas aplicaciones de interfaz. Analistas individuales acceden directamente a la librería a través de un complemento de Microsoft® Excel® y software de gestión de inversiones de la empresa. La librería también se utiliza para generar informes web para clientes a través de una interfaz para Java para la base de datos de Oracle®, y para la conformidad de Helaba con la AIFMD.
![Acceso a algoritmos de MATLAB a través de Microsoft Excel.](https://la.mathworks.com/company/user_stories/helaba-invest-develops-and-deploys-enterprise-financial-analysis-software/_jcr_content/mainParsys3/image.adapt.full.medium.jpg/1722584597792.jpg)
Acceso a algoritmos de MATLAB a través de Microsoft Excel.
Los resultados
- Aplicación que cumple con el requisito normativo de la AIFMD. “Nuestro equipo de valoración necesita contar con los precios de valor razonable de nuestros derivados temprano por la mañana. Obtener esta información de manera fiable de un servicio de valoración externo resultaba costoso y, en última instancia, no viable”, explica Veltum. “Con MATLAB, ahora ejecutamos los cálculos y gestionamos el proceso íntegramente por nuestra cuenta y no dependemos de terceros”.
- Aceleración del lanzamiento y reducción de costes con formación personalizada. “La formación que recibimos in situ estaba adaptada a nuestras necesidades, lo que ayudó a acelerar el lanzamiento”, señala Veltum. “Aprendimos cómo desarrollar código más sólido, sostenible y eficiente. Las sesiones, a las que asistieron tanto nuestro equipo como el equipo de TI, mejoraron la colaboración entre los dos grupos. Como resultado, logramos reducir los recursos del proyecto y gastos de soporte en aproximadamente un 20%”.
- Aplicación empresarial escalable y sostenible desplegada para cientos de clientes. “Con MATLAB Production Server, creamos y desplegamos una librería central homogénea y escalable, fácil de mantener y gestionar. Podemos realizar mejoras y correcciones en un solo lugar en vez de varios sistemas diferentes”, comenta Veltum. “También es fácil de integrar con otras aplicaciones y procesos informáticos a través de interfaces para Java, .NET y Excel”.
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