El riesgo crediticio consiste en la posibilidad de sufrir pérdidas cuando un prestatario no puede realizar los pagos a los que está obligado a un prestamista. El riesgo crediticio se suele medir y expresar en forma de probabilidad de impago por parte de un prestatario. La mayoría de los prestamistas emplean sofisticados modelos para analizar el riesgo, clasificar a los clientes y decidir las estrategias adecuadas para gestionar este riesgo.
Estas son algunas de las técnicas eficaces para gestionar y analizar el riesgo:
- Comprender el riesgo y la naturaleza de cada contraparte
- Modelizar las credit scorecards
- Realizar simulaciones Monte Carlo
- Simular el riesgo crediticio en función de la probabilidad de impago o la matriz de transición crediticia
- Mitigar el riesgo mediante derivados crediticios
- Analizar escenarios para evaluar la exposición al riesgo resultante de la recepción o la concesión de préstamos.
Para obtener más información, consulte Statistics and Machine Learning Toolbox™, Financial Toolbox™ y Risk Management Toolbox™.
