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Función de densidad de probabilidad normal multivariante
devuelve un vector -por- que contiene la función de densidad de probabilidad (pdf) de la distribución normal multivariante -dimensional con cero matriz de covarianza media e identidad, evaluada en cada fila de la matriz -by-.ny
= mvnpdf(X
)1
y
dndX
Para obtener más información, consulte .Distribución normal multivariante
En el caso unidimensional, es la varianza, no la desviación estándar.sigma
Por ejemplo, es lo mismo que , donde está la varianza y es la desviación estándar.mvnpdf(1,0,4)
normpdf(1,0,2)
4
2
[1] Kotz, S., N. Balakrishnan, and N. L. Johnson. Continuous Multivariate Distributions: Volume 1: Models and Applications. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000.