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Opciones de optimización referencia

Opciones de optimización

En la tabla siguiente se describen las opciones de optimización. Cree opciones mediante la función, o para,, o.optimoptionsoptimsetfminbndfminsearchfzerolsqnonneg

Consulte las páginas de referencia de función individuales para obtener información sobre los valores de opción disponibles y los predeterminados.

Los valores predeterminados de las opciones varían según la función de optimización con la que se llame como argumento de entrada.Opciones Puede determinar los valores de opción predeterminados para cualquiera de las funciones de optimización introduciendo optimoptions('solvername') o el equivalente optimoptions(@solvername). Por ejemplo,

optimoptions('fmincon')

Devuelve una lista de las opciones y los valores predeterminados para el algoritmo predeterminado.'interior-point'fmincon Para buscar los valores predeterminados de otro algoritmo, establezca la opción.fminconAlgorithm Por ejemplo,

opts = optimoptions('fmincon','Algorithm','sqp')

"oculta" algunas opciones, lo que significa que no muestra sus valores.optimoptions Estas opciones no aparecen en esta tabla. En su lugar, aparecen en.Opciones ocultas

Opciones de optimización

Nombre de opciónDescripciónUtilizado por FunctionsRestricciones
AbsoluteGapTolerance

Real no negativo. se detiene si la diferencia entre los límites superior () y inferior () calculados internamente en la función objetiva es menor o igual a:intlinprogULAbsoluteGapTolerance

.U – L <= AbsoluteGapTolerance

intlinprogsolamenteoptimoptions
AbsoluteMaxObjectiveCount

Número de () para minimizar los valores absolutos de peor caso.Fx

fminimax

 
Algorithm

Elige el algoritmo utilizado por el solucionador.

, , , , , , ,fminconfminuncfsolvelinproglsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog 
BranchRule

Regla para elegir el componente para la bifurcación:

  • — El componente fraccionario con un pseudocoste máximo.'maxpscost' Ver.Rama y encuadernado

  • — El componente fraccionario con un pseudocosto máximo, con una estimación cuidadosa del pseudocosto.'strongpscost' Ver.Rama y encuadernado

  • — El componente fraccionario con un pseudocosto máximo, con una estimación aún más cuidadosa de pseudocosto que en.'reliability''strongpscost' Ver.Rama y encuadernado

  • — El componente cuya parte fraccionaria está más cerca.'mostfractional'1/2

  • — El componente fraccionario con el componente máximo correspondiente en el valor absoluto del vector objetivo.'maxfun'f

intlinprogsolamenteoptimoptions
CheckGradients

Compare los derivados analíticos suministrados por el usuario (degradados o Jacobianos, según el solucionador seleccionado) con derivados de diferenciación finita.

, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetDerivativeCheck
ConstraintTolerance

Tolerancia sobre la infracción de restricción.

, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfseminfintlinproglinproglsqlinquadprog

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetTolCon
CutGeneration

Nivel de generación de corte (ver):Generación de corte

  • — Sin cortes.'none' Hace irrelevante.CutMaxIterations

  • — Generación de corte normal.'basic'

  • — Utilice más tipos de corte.'intermediate'

  • — Utilice la mayoría de los tipos de corte.'advanced'

intlinprogsolamenteoptimoptions
CutMaxIterationsNúmero de pasadas a través de todos los métodos de generación de cortes antes de entrar en la fase de bifurcación y encuadernado, un entero a través de.150 Deshabilite la generación de cortes estableciendo la opción en.CutGeneration'none'intlinprogsolamenteoptimoptions
Display

Nivel de visualización.

  • no muestra ninguna salida.'off'

  • muestra la salida en cada iteración y proporciona el mensaje de salida predeterminado.'iter'

  • muestra la salida en cada iteración y proporciona el mensaje técnico de salida.'iter-detailed'

  • muestra la salida solamente si la función no converge, y da el mensaje de salida predeterminado.'notify'

  • muestra la salida sólo si la función no converge y da el mensaje técnico de salida.'notify-detailed'

  • muestra sólo la salida final y da el mensaje de salida predeterminado.'final'

  • muestra sólo la salida final y da el mensaje técnico de salida.'final-detailed'

todo. Consulte las páginas de referencia de función individuales para conocer los valores que se aplican.

 
EqualityGoalCount

Especifique el número de objetivos requeridos para que el objetivo sea igual al objetivo fijado.fun Reordenar sus objetivos, si es necesario, para lograr los primeros objetivos exactamente.fgoalattainEqualityGoalCount

fgoalattain

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetGoalsExactAchieve
FiniteDifferenceStepSize

Factor de tamaño de paso escalar o vectorial para diferencias finitas. Cuando se establece en un vector, las diferencias finitas de avance sonFiniteDifferenceStepSizevdelta

delta = v.*sign′(x).*max(abs(x),TypicalX);

donde excepto.sign′(x) = sign(x)sign′(0) = 1 Las diferencias finitas centrales son

delta = v.*max(abs(x),TypicalX);

Escalar se expande a un vector.FiniteDifferenceStepSize El valor predeterminado es para las diferencias finitas de avance y para las diferencias finitas centrales.sqrt(eps)eps^(1/3)

, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetFinDiffRelStep
FiniteDifferenceType

Las diferencias finitas, que se utilizan para estimar los degradados, son (el valor predeterminado) o (centradas), lo que toma el doble de evaluaciones de función, pero debe ser más precisa. diferencias pueden infringir los límites durante su evaluación en evaluaciones de punto interior si se establece la opción.'forward''central''central'fminconHonorBoundsfalse

, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetFinDiffType
FunctionTolerance

Tolerancia de terminación en el valor de la función.

, , , , , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminsearchfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog 

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetTolFun
HessianApproximation

Método de aproximación de hessian:,,, o.'bfgs''lbfgs'{'lbfgs',Positive Integer}'finite-difference'

Se omite cuando o no está vacío.HessianFcnHessianMultiplyFcn

fmincon

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetHessian
HessianFcn

Hessian suministrado por el usuario, especificado como un manejador de funciones (véase).Incluidos los hessianos

,fminconfminuncsolamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetHessFcn
HessianMultiplyFcn

Función de multiplicación de hessian suministrada por el usuario, especificada como un manejador de funciones.

Se omite cuando no está vacío.HessianFcn

, ,fminconfminuncquadprog

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetHessMult
Heuristics

Algoritmo para buscar puntos factibles (véase):Heurística para encontrar soluciones factibles

  • 'basic'

  • 'intermediate'

  • 'advanced'

  • 'rss'

  • 'rins'

  • 'round'

  • 'diving'

  • 'rss-diving'

  • 'rins-diving'

  • 'round-diving'

  • 'none'

intlinprogsolamenteoptimoptions
HeuristicsMaxNodesEl entero estrictamente positivo que limita el número de nodos puede explorar en su búsqueda ramificación y enlazada de puntos factibles.intlinprog Ver.Heurística para encontrar soluciones factiblesintlinprogsolamenteoptimoptions
HonorBounds

El valor predeterminado garantiza que las restricciones enlazadas se satisfacen en cada iteración.true Desactive el ajuste a.false

fminconsolamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetAlwaysHonorConstraints
IntegerPreprocess

Tipos de preprocesamiento de enteros (véase):El preprocesamiento de programa entero mixto

  • — Utilice muy pocos pasos de preprocesamiento de enteros.'none'

  • : Utilice un número moderado de pasos de preprocesamiento de enteros.'basic'

  • : Utilice todos los pasos de preprocesamiento enteros disponibles.'advanced'

intlinprogsolamenteoptimoptions
IntegerToleranceReal desde el medio, donde la desviación máxima del entero que un componente de la solución puede tener y todavía se considera un entero. no es un criterio de detención.1e-61e-3xIntegerToleranceintlinprogsolamenteoptimoptions
JacobianMultiplyFcn

Función de multiplicación jacobiana definida por el usuario, especificada como un identificador de función. Ignorado a menos que sea para, y.SpecifyObjectiveGradienttruefsolvelsqcurvefitlsqnonlin

, , ,fsolvelsqcurvefitlsqlinlsqnonlin

 
LinearSolver

Tipo de solucionador lineal interno en el algoritmo:

  • — Se utiliza si la matriz cuadrática pasada es escasa (para, para), de lo contrario.'auto''sparse'HquadprogClsqlin'dense'

  • — Utilizar álgebra lineal dispersa.'sparse'

  • — Utilizar álgebra lineal densa.'dense'

algoritmo y algoritmolsqlin'interior-point'quadprog'interior-point-convex'

 
LPMaxIterationsEntero estrictamente positivo, el número máximo de iteraciones del algoritmo simplex por nodo durante el proceso de bifurcación y enlazado.intlinprogsolamenteoptimoptions
LPOptimalityToleranceReal no negativo cuando los costos reducidos deben exceder para que una variable sea tomada en la base.LPOptimalityToleranceintlinprogsolamenteoptimoptions
MaxFunctionEvaluations

Número máximo de evaluaciones de funciones permitidas.

, , , , , , , , ,fgoalattainfminbndfminconfminimaxfminsearchfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetMaxFunEvals
MaxIterations

Número máximo de iteraciones permitidas.

Todo menos yfzerolsqnonneg

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetMaxIter
MaxFeasiblePointsEntero estrictamente positivo. se detiene si encuentra puntos de enteros factibles.intlinprogMaxFeasiblePointsintlinprogsolamenteoptimoptions
MaxNodesEntero positivo estrictamente que es el número máximo de nodos que el solucionador explora en su proceso de bifurcación y enlazado.

intlinprog

 
MaxTime

Cantidad máxima de tiempo en segundos permitida para el algoritmo.

,intlinproglinprog

 
NodeSelection

Elija el nodo que desea explorar a continuación.

  • — Mejor proyección.'simplebestproj' Ver.Rama y encuadernado

  • — Explore el nodo con la función de objetivo mínimo.'minobj'

  • : Explore el nodo con la suma mínima de inbilidades de enteros.'mininfeas' Ver.Rama y encuadernado

intlinprogsolamenteoptimoptions
ObjectiveCutOffRealmente mayor que.-Inf El valor predeterminado es.Infintlinprogsolamenteoptimoptions
ObjectiveImprovementThresholdReal no negativo. cambia la solución factible actual solo cuando localiza otra con un valor de función objetivo que es al menos inferior:intlinprogObjectiveImprovementThreshold (fold – fnew)/(1 + |fold|) > ObjectiveImprovementThreshold.intlinprogsolamenteoptimoptions
ObjectiveLimit

Si el valor de la función objetiva va por debajo y la iteración es factible, las iteraciones se detienen.ObjectiveLimit

, ,fminconfminuncquadprog 
OptimalityTolerance

Tolerancia de terminación en la optimalidad de primer orden.

,,,,,,, (sólo),,,,fgoalattainfminconfminimaxfminsearchfminuncfseminffsolvelinproginterior-pointlsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog 

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetTolFun
OutputFcn

Especifique una o varias funciones definidas por el usuario a las que llama la función de optimización en cada iteración. Pasar un identificador de función o una matriz de celdas de identificadores de función. Ver o.Sintaxis de función de salidaFunción de salida y sintaxis de función de trazadointlinprog

, , , , , , , , , , ,fgoalattainfminbndfminconfminimaxfminsearchfminuncfseminffsolvefzerointlinproglsqcurvefitlsqnonlin

 
PlotFcn

Traza varias medidas de progreso mientras se ejecuta el algoritmo. Seleccione entre parcelas predefinidas o escriba las suyas propias. Asigne el nombre de la función como aparece o como un identificador de función como.@optimplotx Pase un nombre de función de trazado integrado, un identificador de función o una matriz de celdas de nombres integrados o identificadores de función. Para las funciones de trazado personalizadas, pase los identificadores de función.

  • traza el punto actual'optimplotx'

  • traza el recuento de funciones'optimplotfunccount'

  • traza el valor de la función'optimplotfval'

  • traza la infracción de restricción máxima'optimplotconstrviolation'

  • traza la norma de los residuos'optimplotresnorm'

  • traza el primer orden de optimalidad'optimplotfirstorderopt'

  • traza el tamaño del paso'optimplotstepsize'

  • traza la brecha para los programas lineales de enteros mixtos'optimplotmilp'

Ver o.Sintaxis de función de trazadoFunción de salida y sintaxis de función de trazadointlinprog

, , , , , , , , , , , .fgoalattainfminbndfminconfminimaxfminsearchfminuncfseminffsolvefzerointlinproglsqcurvefitlsqnonlin Consulte las páginas de referencia de función individuales para conocer los valores que se aplican.

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetPlotFcns
RelativeGapTolerance

Real desde el pasado. se detiene si la diferencia relativa entre los límites superior () y inferior () calculados internamente en la función objetiva es menor o igual a:01intlinprogULRelativeGapTolerance

.(U – L) / (abs(U) + 1) <= RelativeGapTolerance

modifica automáticamente la tolerancia para grandes magnitudes:intlinprogL

tolerancia =min(1/(1+|L|), RelativeGapTolerance)

intlinprogsolamenteoptimoptions
RootLPAlgorithm

Algoritmo para la resolución de programas lineales:

  • — Algoritmo simplex dual'dual-simplex'

  • — Algoritmo simplex primitivo'primal-simplex'

intlinprogsolamenteoptimoptions
RootLPMaxIterationsEntero no negativo que es el número máximo de iteraciones del algoritmo simplex para resolver el problema de programación lineal inicial.intlinprogsolamenteoptimoptions
ScaleProblem

Para y algoritmos, hace que el algoritmo normalice todas las restricciones y la función objetiva por sus valores iniciales.fminconinterior-pointsqptrue Deshabilite estableciendo el valor predeterminado.false

fmincon 
SpecifyConstraintGradient

Degradados definidos por el usuario para las restricciones no lineales.

, ,fgoalattainfminconfminimax

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetGradConstr
SpecifyObjectiveGradient

Gradientes definidos por el usuario o Jacobianos para las funciones objetivas.

, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin

solamente.optimoptions Para, utilice ooptimsetGradObjJacobian
StepTolerance

Tolerancia de terminación activada.x

Todas las funciones excepto ylinproglsqlin

solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetTolX
SubproblemAlgorithm

Determina cómo se calcula el paso de iteración.

fmincon 
TypicalX

Array que especifica la magnitud típica de la matriz de parámetros.x El tamaño de la matriz es igual al tamaño del punto de partida.x0 Principalmente para escalar diferencias finitas para la estimación de degradado.

, , , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfsolvelsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog

 
UseParallel

Cuando, los solucionadores aplicables estiman los degradados en paralelo.true Desactivar estableciendo en.false

, , , , , , .fgoalattainfminconfminimaxfminuncfsolvelsqcurvefitlsqnonlin

 

Opciones ocultas

"oculta" algunas opciones, lo que significa que no muestra sus valores.optimoptions Para obtener información sobre cómo ver estas opciones y por qué están ocultas, consulte.Ver opciones

Las páginas de referencia de función lista estas opciones enitalics.

Opciones ocultasOptimization Toolbox

Esta tabla enumera las opciones ocultas.Optimization Toolbox™

Opciones que ocultaoptimoptions

Nombre de opciónDescripciónUtilizado por FunctionsRestricciones
Diagnostics

Mostrar información de diagnóstico sobre la función que se debe minimizar o resolver.

Todo menos, yfminbndfminsearchfzerolsqnonneg

 
DiffMaxChange

Cambio máximo en las variables para la diferenciación finita.

, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin

 
DiffMinChange

Cambio mínimo en las variables para la diferenciación finita.

, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin

 
FunValCheck

Compruebe si los valores de función objetiva y restricciones son válidos. muestra un error cuando la función objetiva o las restricciones devuelven un valor que es, o.'on'complexNaNInf

Nota

no devuelve un error para cuando se utiliza con, o, que controlan apropiadamente.FunValCheckInffminbndfminsearchfzeroInf

no muestra ningún error.'off'

, , , , , , , , , ,fgoalattainfminbndfminconfminimaxfminsearchfminuncfseminffsolvefzerolsqcurvefitlsqnonlin

 
HessPattern

Patrón de la Sparsity del hessian para la diferenciación finita. El tamaño de la matriz es n-by-n, donde n es el número de elementos en, el punto de partida.x0

,fminconfminunc

 
HessUpdate

Esquema de actualización de quasi-Newton.

fminunc

 
InitBarrierParam

Valor de barrera inicial.

fmincon 
InitDamping

Parámetro inicial Levenberg-Marquardt.

, ,fsolvelsqcurvefitlsqnonlinsolamenteoptimoptions
InitTrustRegionRadius

Radio inicial de la región de confianza.

fmincon 
JacobPattern

Patrón de la Sparsity del jacobiano para la diferenciación finita. El tamaño de la matriz es-por-, donde es el número de valores en el primer argumento devuelto por la función especificada por el usuario, y es el número de elementos en, el punto de partida.mnmfunnx0

, ,fsolvelsqcurvefitlsqnonlin

 
LPPreprocess

Tipo de preprocesado para la solución al programa lineal relajado (ver):El preprocesamiento lineal del programa

  • — Sin preprocesamiento.'none'

  • — Utilice el preprocesamiento.'basic'

intlinprogsolamenteoptimoptions
MaxPCGIter

Se permite el número máximo de iteraciones del método de gradientes conjugados preacondicionados.

, , , , , ,fminconfminuncfsolvelsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog

 
MaxProjCGIter

Una tolerancia para el número de iteraciones de degradado de conjugada proyectadas; Esta es una iteración interna, no el número de iteraciones del algoritmo.

fmincon 
MaxSQPIter

Se permite el número máximo de iteraciones del método de programación cuadrática secuencial.

, ,fgoalattainfminconfminimax

 
MeritFunction

Utilice la función de mérito de objetivo/MiniMax (multiobjetivo) vs. (objetivo único).fmincon

,fgoalattainfminimax

 
PrecondBandWidth

Ancho de banda superior del preacondicionador para PCG. Ajuste a utiliza una factorización directa en lugar de CG.'Inf'

, , , , , ,fminconfminuncfsolvelsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog

 
Preprocess

Nivel de preprocesamiento LP antes de iteraciones del algoritmo simplex o doble símplex.

linprog

solamenteoptimoptions
RelLineSrchBnd

Longitud del paso de búsqueda relativa enlazada en línea.

, , ,fgoalattainfminconfminimaxfseminf

 
RelLineSrchBndDuration

Número de iteraciones para las que debe estar activo el enlazado especificado.RelLineSrchBnd

, , ,fgoalattainfminconfminimaxfseminf

 
ScaleProblem

Al usar la opción, establecer la opción a veces ayuda al solucionador en problemas mal escalado.Algorithm'levenberg-marquardt'ScaleProblem'jacobian'

, ,fsolvelsqcurvefitlsqnonlin 
TolConSQP

Tolerancia de infracción de restricción para la iteración SQP interna.

, , ,fgoalattainfminconfminimaxfseminf 
TolPCG

Tolerancia de terminación en la iteración PCG.

, , , , , ,fminconfminuncfsolvelsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog

 
TolProjCG

Una tolerancia relativa para el algoritmo de degradado de conjugada proyectada; Esto es para una iteración interna, no para la iteración del algoritmo.

fmincon 
TolProjCGAbs

Tolerancia absoluta para el algoritmo de gradiente conjugada proyectado; Esto es para una iteración interna, no para la iteración del algoritmo.

fmincon 

Oculto Global Optimization Toolbox Opciones

Por las razones que estas opciones están ocultas, vea.Options that optimoptions Hides (Global Optimization Toolbox)

Opciones que ocultaoptimoptions

Nombre de opciónUtilizado por Functions
Cache

patternsearch

CacheSize

patternsearch

CacheTol

patternsearch

DisplayInterval

,particleswarmsimulannealbnd

FunValCheck

particleswarm

HybridInterval

simulannealbnd

InitialPenalty

,gapatternsearch

MaxMeshSize

patternsearch

MeshRotate

patternsearch

MigrationDirection

ga

MigrationFraction

ga

MigrationInterval

ga

PenaltyFactor

,gapatternsearch

PlotInterval

, ,gapatternsearchsimulannealbnd

StallTest

ga

TolBindpatternsearch

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