Opciones de optimización referencia

Opciones de optimización

En la tabla siguiente se describen las opciones de optimización. Cree opciones mediante la función, o para,, o.optimoptionsoptimsetfminbndfminsearchfzerolsqnonneg

Consulte las páginas de referencia de función individuales para obtener información sobre los valores de opción disponibles y los predeterminados.

Los valores predeterminados de las opciones varían según la función de optimización con la que se llame como argumento de entrada.Opciones Puede determinar los valores de opción predeterminados para cualquiera de las funciones de optimización introduciendo optimoptions('solvername') o el equivalente optimoptions(@solvername). Por ejemplo,

optimoptions('fmincon')

Devuelve una lista de las opciones y los valores predeterminados para el algoritmo predeterminado.'interior-point'fmincon Para buscar los valores predeterminados de otro algoritmo, establezca la opción.fminconAlgorithm Por ejemplo,

opts = optimoptions('fmincon','Algorithm','sqp')

"oculta" algunas opciones, lo que significa que no muestra sus valores.optimoptions Estas opciones no aparecen en esta tabla. En su lugar, aparecen en.Opciones ocultas

Opciones de optimización

Nombre de opción	Descripción	Utilizado por Functions	Restricciones
AbsoluteGapTolerance	Real no negativo. se detiene si la diferencia entre los límites superior () y inferior () calculados internamente en la función objetiva es menor o igual a:intlinprogULAbsoluteGapTolerance .U – L <= AbsoluteGapTolerance	intlinprog	solamenteoptimoptions
AbsoluteMaxObjectiveCount	Número de () para minimizar los valores absolutos de peor caso.Fx	fminimax
Algorithm	Elige el algoritmo utilizado por el solucionador.	, , , , , , ,fminconfminuncfsolvelinproglsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog
BranchRule	Regla para elegir el componente para la bifurcación: — El componente fraccionario con un pseudocoste máximo.'maxpscost' Ver.Rama y encuadernado — El componente fraccionario con un pseudocosto máximo, con una estimación cuidadosa del pseudocosto.'strongpscost' Ver.Rama y encuadernado — El componente fraccionario con un pseudocosto máximo, con una estimación aún más cuidadosa de pseudocosto que en.'reliability''strongpscost' Ver.Rama y encuadernado — El componente cuya parte fraccionaria está más cerca.'mostfractional'1/2 — El componente fraccionario con el componente máximo correspondiente en el valor absoluto del vector objetivo.'maxfun'f	intlinprog	solamenteoptimoptions
CheckGradients	Compare los derivados analíticos suministrados por el usuario (degradados o Jacobianos, según el solucionador seleccionado) con derivados de diferenciación finita.	, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetDerivativeCheck
ConstraintTolerance	Tolerancia sobre la infracción de restricción.	, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfseminfintlinproglinproglsqlinquadprog	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetTolCon
CutGeneration	Nivel de generación de corte (ver):Generación de corte — Sin cortes.'none' Hace irrelevante.CutMaxIterations — Generación de corte normal.'basic' — Utilice más tipos de corte.'intermediate' — Utilice la mayoría de los tipos de corte.'advanced'	intlinprog	solamenteoptimoptions
CutMaxIterations	Número de pasadas a través de todos los métodos de generación de cortes antes de entrar en la fase de bifurcación y encuadernado, un entero a través de.150 Deshabilite la generación de cortes estableciendo la opción en.CutGeneration'none'	intlinprog	solamenteoptimoptions
Display	Nivel de visualización. no muestra ninguna salida.'off' muestra la salida en cada iteración y proporciona el mensaje de salida predeterminado.'iter' muestra la salida en cada iteración y proporciona el mensaje técnico de salida.'iter-detailed' muestra la salida solamente si la función no converge, y da el mensaje de salida predeterminado.'notify' muestra la salida sólo si la función no converge y da el mensaje técnico de salida.'notify-detailed' muestra sólo la salida final y da el mensaje de salida predeterminado.'final' muestra sólo la salida final y da el mensaje técnico de salida.'final-detailed'	todo. Consulte las páginas de referencia de función individuales para conocer los valores que se aplican.
EqualityGoalCount	Especifique el número de objetivos requeridos para que el objetivo sea igual al objetivo fijado.fun Reordenar sus objetivos, si es necesario, para lograr los primeros objetivos exactamente.fgoalattainEqualityGoalCount	fgoalattain	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetGoalsExactAchieve
FiniteDifferenceStepSize	Factor de tamaño de paso escalar o vectorial para diferencias finitas. Cuando se establece en un vector, las diferencias finitas de avance sonFiniteDifferenceStepSizevdelta delta = v.*sign′(x).*max(abs(x),TypicalX); donde excepto.sign′(x) = sign(x)sign′(0) = 1 Las diferencias finitas centrales son delta = v.*max(abs(x),TypicalX); Escalar se expande a un vector.FiniteDifferenceStepSize El valor predeterminado es para las diferencias finitas de avance y para las diferencias finitas centrales.sqrt(eps)eps^(1/3)	, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetFinDiffRelStep
FiniteDifferenceType	Las diferencias finitas, que se utilizan para estimar los degradados, son (el valor predeterminado) o (centradas), lo que toma el doble de evaluaciones de función, pero debe ser más precisa. diferencias pueden infringir los límites durante su evaluación en evaluaciones de punto interior si se establece la opción.'forward''central''central'fminconHonorBoundsfalse	, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetFinDiffType
FunctionTolerance	Tolerancia de terminación en el valor de la función.	, , , , , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminsearchfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetTolFun
HessianApproximation	Método de aproximación de hessian:,,, o.'bfgs''lbfgs'{'lbfgs',Positive Integer}'finite-difference' Se omite cuando o no está vacío.HessianFcnHessianMultiplyFcn	fmincon	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetHessian
HessianFcn	Hessian suministrado por el usuario, especificado como un manejador de funciones (véase).Incluidos los hessianos	,fminconfminunc	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetHessFcn
HessianMultiplyFcn	Función de multiplicación de hessian suministrada por el usuario, especificada como un manejador de funciones. Se omite cuando no está vacío.HessianFcn	, ,fminconfminuncquadprog	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetHessMult
Heuristics	Algoritmo para buscar puntos factibles (véase):Heurística para encontrar soluciones factibles 'basic' 'intermediate' 'advanced' 'rss' 'rins' 'round' 'diving' 'rss-diving' 'rins-diving' 'round-diving' 'none'	intlinprog	solamenteoptimoptions
HeuristicsMaxNodes	El entero estrictamente positivo que limita el número de nodos puede explorar en su búsqueda ramificación y enlazada de puntos factibles.intlinprog Ver.Heurística para encontrar soluciones factibles	intlinprog	solamenteoptimoptions
HonorBounds	El valor predeterminado garantiza que las restricciones enlazadas se satisfacen en cada iteración.true Desactive el ajuste a.false	fmincon	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetAlwaysHonorConstraints
IntegerPreprocess	Tipos de preprocesamiento de enteros (véase):El preprocesamiento de programa entero mixto — Utilice muy pocos pasos de preprocesamiento de enteros.'none' : Utilice un número moderado de pasos de preprocesamiento de enteros.'basic' : Utilice todos los pasos de preprocesamiento enteros disponibles.'advanced'	intlinprog	solamenteoptimoptions
IntegerTolerance	Real desde el medio, donde la desviación máxima del entero que un componente de la solución puede tener y todavía se considera un entero. no es un criterio de detención.1e-61e-3xIntegerTolerance	intlinprog	solamenteoptimoptions
JacobianMultiplyFcn	Función de multiplicación jacobiana definida por el usuario, especificada como un identificador de función. Ignorado a menos que sea para, y.SpecifyObjectiveGradienttruefsolvelsqcurvefitlsqnonlin	, , ,fsolvelsqcurvefitlsqlinlsqnonlin
LinearSolver	Tipo de solucionador lineal interno en el algoritmo: — Se utiliza si la matriz cuadrática pasada es escasa (para, para), de lo contrario.'auto''sparse'HquadprogClsqlin'dense' — Utilizar álgebra lineal dispersa.'sparse' — Utilizar álgebra lineal densa.'dense'	algoritmo y algoritmolsqlin'interior-point'quadprog'interior-point-convex'
LPMaxIterations	Entero estrictamente positivo, el número máximo de iteraciones del algoritmo simplex por nodo durante el proceso de bifurcación y enlazado.	intlinprog	solamenteoptimoptions
LPOptimalityTolerance	Real no negativo cuando los costos reducidos deben exceder para que una variable sea tomada en la base.LPOptimalityTolerance	intlinprog	solamenteoptimoptions
MaxFunctionEvaluations	Número máximo de evaluaciones de funciones permitidas.	, , , , , , , , ,fgoalattainfminbndfminconfminimaxfminsearchfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetMaxFunEvals
MaxIterations	Número máximo de iteraciones permitidas.	Todo menos yfzerolsqnonneg	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetMaxIter
MaxFeasiblePoints	Entero estrictamente positivo. se detiene si encuentra puntos de enteros factibles.intlinprogMaxFeasiblePoints	intlinprog	solamenteoptimoptions
MaxNodes	Entero positivo estrictamente que es el número máximo de nodos que el solucionador explora en su proceso de bifurcación y enlazado.	intlinprog
MaxTime	Cantidad máxima de tiempo en segundos permitida para el algoritmo.	,intlinproglinprog
NodeSelection	Elija el nodo que desea explorar a continuación. — Mejor proyección.'simplebestproj' Ver.Rama y encuadernado — Explore el nodo con la función de objetivo mínimo.'minobj' : Explore el nodo con la suma mínima de inbilidades de enteros.'mininfeas' Ver.Rama y encuadernado	intlinprog	solamenteoptimoptions
ObjectiveCutOff	Realmente mayor que.-Inf El valor predeterminado es.Inf	intlinprog	solamenteoptimoptions
ObjectiveImprovementThreshold	Real no negativo. cambia la solución factible actual solo cuando localiza otra con un valor de función objetivo que es al menos inferior:intlinprogObjectiveImprovementThreshold (fold – fnew)/(1 + |fold|) > ObjectiveImprovementThreshold.	intlinprog	solamenteoptimoptions
ObjectiveLimit	Si el valor de la función objetiva va por debajo y la iteración es factible, las iteraciones se detienen.ObjectiveLimit	, ,fminconfminuncquadprog
OptimalityTolerance	Tolerancia de terminación en la optimalidad de primer orden.	,,,,,,, (sólo),,,,fgoalattainfminconfminimaxfminsearchfminuncfseminffsolvelinproginterior-pointlsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetTolFun
OutputFcn	Especifique una o varias funciones definidas por el usuario a las que llama la función de optimización en cada iteración. Pasar un identificador de función o una matriz de celdas de identificadores de función. Ver o.Sintaxis de función de salidaFunción de salida y sintaxis de función de trazadointlinprog	, , , , , , , , , , ,fgoalattainfminbndfminconfminimaxfminsearchfminuncfseminffsolvefzerointlinproglsqcurvefitlsqnonlin
PlotFcn	Traza varias medidas de progreso mientras se ejecuta el algoritmo. Seleccione entre parcelas predefinidas o escriba las suyas propias. Asigne el nombre de la función como aparece o como un identificador de función como.@optimplotx Pase un nombre de función de trazado integrado, un identificador de función o una matriz de celdas de nombres integrados o identificadores de función. Para las funciones de trazado personalizadas, pase los identificadores de función. traza el punto actual'optimplotx' traza el recuento de funciones'optimplotfunccount' traza el valor de la función'optimplotfval' traza la infracción de restricción máxima'optimplotconstrviolation' traza la norma de los residuos'optimplotresnorm' traza el primer orden de optimalidad'optimplotfirstorderopt' traza el tamaño del paso'optimplotstepsize' traza la brecha para los programas lineales de enteros mixtos'optimplotmilp' Ver o.Sintaxis de función de trazadoFunción de salida y sintaxis de función de trazadointlinprog	, , , , , , , , , , , .fgoalattainfminbndfminconfminimaxfminsearchfminuncfseminffsolvefzerointlinproglsqcurvefitlsqnonlin Consulte las páginas de referencia de función individuales para conocer los valores que se aplican.	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetPlotFcns
RelativeGapTolerance	Real desde el pasado. se detiene si la diferencia relativa entre los límites superior () y inferior () calculados internamente en la función objetiva es menor o igual a:01intlinprogULRelativeGapTolerance .(U – L) / (abs(U) + 1) <= RelativeGapTolerance modifica automáticamente la tolerancia para grandes magnitudes:intlinprogL tolerancia =min(1/(1+|L|), RelativeGapTolerance)	intlinprog	solamenteoptimoptions
RootLPAlgorithm	Algoritmo para la resolución de programas lineales: — Algoritmo simplex dual'dual-simplex' — Algoritmo simplex primitivo'primal-simplex'	intlinprog	solamenteoptimoptions
RootLPMaxIterations	Entero no negativo que es el número máximo de iteraciones del algoritmo simplex para resolver el problema de programación lineal inicial.	intlinprog	solamenteoptimoptions
ScaleProblem	Para y algoritmos, hace que el algoritmo normalice todas las restricciones y la función objetiva por sus valores iniciales.fminconinterior-pointsqptrue Deshabilite estableciendo el valor predeterminado.false	fmincon
SpecifyConstraintGradient	Degradados definidos por el usuario para las restricciones no lineales.	, ,fgoalattainfminconfminimax	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetGradConstr
SpecifyObjectiveGradient	Gradientes definidos por el usuario o Jacobianos para las funciones objetivas.	, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin	solamente.optimoptions Para, utilice ooptimsetGradObjJacobian
StepTolerance	Tolerancia de terminación activada.x	Todas las funciones excepto ylinproglsqlin	solamente.optimoptions Para, utiliceoptimsetTolX
SubproblemAlgorithm	Determina cómo se calcula el paso de iteración.	fmincon
TypicalX	Array que especifica la magnitud típica de la matriz de parámetros.x El tamaño de la matriz es igual al tamaño del punto de partida.x0 Principalmente para escalar diferencias finitas para la estimación de degradado.	, , , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfsolvelsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog
UseParallel	Cuando, los solucionadores aplicables estiman los degradados en paralelo.true Desactivar estableciendo en.false	, , , , , , .fgoalattainfminconfminimaxfminuncfsolvelsqcurvefitlsqnonlin

Opciones ocultas

"oculta" algunas opciones, lo que significa que no muestra sus valores.optimoptions Para obtener información sobre cómo ver estas opciones y por qué están ocultas, consulte.Ver opciones

Las páginas de referencia de función lista estas opciones enitalics.

• Opciones ocultasOptimization Toolbox

• Oculto Global Optimization Toolbox Opciones

Opciones ocultasOptimization Toolbox

Esta tabla enumera las opciones ocultas.Optimization Toolbox™

Opciones que ocultaoptimoptions

Nombre de opción	Descripción	Utilizado por Functions	Restricciones
Diagnostics	Mostrar información de diagnóstico sobre la función que se debe minimizar o resolver.	Todo menos, yfminbndfminsearchfzerolsqnonneg
DiffMaxChange	Cambio máximo en las variables para la diferenciación finita.	, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin
DiffMinChange	Cambio mínimo en las variables para la diferenciación finita.	, , , , , , ,fgoalattainfminconfminimaxfminuncfseminffsolvelsqcurvefitlsqnonlin
FunValCheck	Compruebe si los valores de función objetiva y restricciones son válidos. muestra un error cuando la función objetiva o las restricciones devuelven un valor que es, o.'on'complexNaNInf Nota no devuelve un error para cuando se utiliza con, o, que controlan apropiadamente.FunValCheckInffminbndfminsearchfzeroInf no muestra ningún error.'off'	, , , , , , , , , ,fgoalattainfminbndfminconfminimaxfminsearchfminuncfseminffsolvefzerolsqcurvefitlsqnonlin
HessPattern	Patrón de la Sparsity del hessian para la diferenciación finita. El tamaño de la matriz es n-by-n, donde n es el número de elementos en, el punto de partida.x0	,fminconfminunc
HessUpdate	Esquema de actualización de quasi-Newton.	fminunc
InitBarrierParam	Valor de barrera inicial.	fmincon
InitDamping	Parámetro inicial Levenberg-Marquardt.	, ,fsolvelsqcurvefitlsqnonlin	solamenteoptimoptions
InitTrustRegionRadius	Radio inicial de la región de confianza.	fmincon
JacobPattern	Patrón de la Sparsity del jacobiano para la diferenciación finita. El tamaño de la matriz es-por-, donde es el número de valores en el primer argumento devuelto por la función especificada por el usuario, y es el número de elementos en, el punto de partida.mnmfunnx0	, ,fsolvelsqcurvefitlsqnonlin
LPPreprocess	Tipo de preprocesado para la solución al programa lineal relajado (ver):El preprocesamiento lineal del programa — Sin preprocesamiento.'none' — Utilice el preprocesamiento.'basic'	intlinprog	solamenteoptimoptions
MaxPCGIter	Se permite el número máximo de iteraciones del método de gradientes conjugados preacondicionados.	, , , , , ,fminconfminuncfsolvelsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog
MaxProjCGIter	Una tolerancia para el número de iteraciones de degradado de conjugada proyectadas; Esta es una iteración interna, no el número de iteraciones del algoritmo.	fmincon
MaxSQPIter	Se permite el número máximo de iteraciones del método de programación cuadrática secuencial.	, ,fgoalattainfminconfminimax
MeritFunction	Utilice la función de mérito de objetivo/MiniMax (multiobjetivo) vs. (objetivo único).fmincon	,fgoalattainfminimax
PrecondBandWidth	Ancho de banda superior del preacondicionador para PCG. Ajuste a utiliza una factorización directa en lugar de CG.'Inf'	, , , , , ,fminconfminuncfsolvelsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog
Preprocess	Nivel de preprocesamiento LP antes de iteraciones del algoritmo simplex o doble símplex.	linprog	solamenteoptimoptions
RelLineSrchBnd	Longitud del paso de búsqueda relativa enlazada en línea.	, , ,fgoalattainfminconfminimaxfseminf
RelLineSrchBndDuration	Número de iteraciones para las que debe estar activo el enlazado especificado.RelLineSrchBnd	, , ,fgoalattainfminconfminimaxfseminf
ScaleProblem	Al usar la opción, establecer la opción a veces ayuda al solucionador en problemas mal escalado.Algorithm'levenberg-marquardt'ScaleProblem'jacobian'	, ,fsolvelsqcurvefitlsqnonlin
TolConSQP	Tolerancia de infracción de restricción para la iteración SQP interna.	, , ,fgoalattainfminconfminimaxfseminf
TolPCG	Tolerancia de terminación en la iteración PCG.	, , , , , ,fminconfminuncfsolvelsqcurvefitlsqlinlsqnonlinquadprog
TolProjCG	Una tolerancia relativa para el algoritmo de degradado de conjugada proyectada; Esto es para una iteración interna, no para la iteración del algoritmo.	fmincon
TolProjCGAbs	Tolerancia absoluta para el algoritmo de gradiente conjugada proyectado; Esto es para una iteración interna, no para la iteración del algoritmo.	fmincon

Oculto Global Optimization Toolbox Opciones

Por las razones que estas opciones están ocultas, vea.Options that optimoptions Hides (Global Optimization Toolbox)

Opciones que ocultaoptimoptions

Nombre de opción	Utilizado por Functions
Cache	patternsearch
CacheSize	patternsearch
CacheTol	patternsearch
DisplayInterval	,particleswarmsimulannealbnd
FunValCheck	particleswarm
HybridInterval	simulannealbnd
InitialPenalty	,gapatternsearch
MaxMeshSize	patternsearch
MeshRotate	patternsearch
MigrationDirection	ga
MigrationFraction	ga
MigrationInterval	ga
PenaltyFactor	,gapatternsearch
PlotInterval	, ,gapatternsearchsimulannealbnd
StallTest	ga
TolBind	patternsearch

Temas relacionados

• Las tablas de nombres de opciones actuales y heredadas