Referencia de opciones de optimización

Opciones de optimización

La siguiente tabla describe las opciones de optimización. Cree opciones utilizando la función optimoptions u optimset para fminbnd, fminsearch, fzero o lsqnonneg.

Consulte las páginas de referencia de la función en cuestión para ver información sobre los valores de opción disponibles y los valores predeterminados.

Los valores predeterminados para las opciones varían dependiendo de la función de optimización a la que llama con options como argumento de entrada. Puede determinar los valores de opción predeterminados para cualquiera de las funciones de optimización introduciendo optimoptions('solvername') o el equivalente optimoptions(@solvername). Por ejemplo:

optimoptions('fmincon')

devuelve una lista de las opciones y los valores predeterminados para el algoritmo 'interior-point' fmincon predeterminado. Para encontrar los valores predeterminados para otro algoritmo fmincon, establezca la opción Algorithm. Por ejemplo:

opts = optimoptions('fmincon','Algorithm','sqp')

optimoptions "esconde" algunas opciones; es decir, no muestra sus valores. Esas opciones no aparecen en esta tabla. En su lugar, aparecen en Opciones ocultas.

Opciones de optimización

Nombre de opción	Descripción	Utilizada por las funciones	Restricciones
AbsoluteGapTolerance	Valor real no negativo. intlinprog se detiene si la diferencia entre los límites superior (U) e inferior (L) calculados internamente en la función objetivo es menor que o igual a AbsoluteGapTolerance: U – L <= AbsoluteGapTolerance.	intlinprog	Solo optimoptions
AbsoluteMaxObjectiveCount	Número de F(x) para minimizar los valores absolutos del peor de los casos.	fminimax
Algorithm	Elige el algoritmo utilizado por el solver.	fmincon, fminunc, fsolve, linprog, lsqcurvefit, lsqlin, lsqnonlin, quadprog
BarrierParamUpdate	Elige el algoritmo para actualizar el parámetro de barrera del algoritmo 'interior-point', o bien 'monotone' o bien 'predictor-corrector'.	fmincon
BranchRule	Regla para escoger el componente para la ramificación: 'maxpscost': el componente fraccional con el máximo pseudocoste. Consulte Branch and Bound. 'strongpscost': el componente fraccional con el máximo pseudocoste, con una estimación minuciosa del pseudocoste. Consulte Branch and Bound. 'reliability': el componente fraccional con el máximo pseudocoste, con una estimación incluso más minuciosa del pseudocoste que en 'strongpscost'. Consulte Branch and Bound. 'mostfractional': el componente cuya parte fraccional es la que más se acerca a 1/2. 'maxfun': el componente fraccional con un componente correspondiente máximo en el valor absoluto del vector objetivo f.	intlinprog	Solo optimoptions
CheckGradients	Compare las derivadas analíticas proporcionadas por el usuario (gradientes o matrices jacobianas, en función del solver seleccionado) con las derivadas de diferencias finitas.	fgoalattain, fmincon, fminimax, fminunc, fseminf, fsolve, lsqcurvefit, lsqnonlin	Solo optimoptions. Para optimset, utilice DerivativeCheck
ConstraintTolerance	Tolerancia en la vulneración de restricciones.	coneprog, fgoalattain, fmincon, fminimax, fseminf, intlinprog, linprog, lsqlin, quadprog	Solo optimoptions. Para optimset, utilice TolCon
CutGeneration	Nivel de generación de corte (consulte Cut Generation): 'none': ningún corte. Hace que CutMaxIterations sea irrelevante. 'basic': generación de corte normal. 'intermediate': utilice más tipos de corte. 'advanced': utilice la mayoría de tipos de corte.	intlinprog	Solo optimoptions
CutMaxIterations	Número de pases por todos los métodos de generación de cortes antes de entrar en la fase de ramificación y acotamiento, un entero de 1 a 50. Deshabilite la generación de cortes estableciendo la opción CutGeneration en 'none'.	intlinprog	Solo optimoptions
Display	Nivel de visualización. 'off' no muestra salida alguna. 'iter' muestra la salida en cada iteración y emite el mensaje de salida predeterminado. 'iter-detailed' muestra la salida en cada iteración y emite el mensaje de salida técnico. 'notify' solo muestra la salida si la función no converge y emite el mensaje de salida predeterminado. 'notify-detailed' solo muestra la salida si la función no converge y emite el mensaje de salida técnico. 'final' solo muestra la salida final y emite el mensaje de salida predeterminado. 'final-detailed' solo muestra la salida final y emite el mensaje de salida técnico.	Todas. Consulte las páginas de referencia de la función en cuestión para ver los valores que se aplican.
EnableFeasibilityMode	Elige el algoritmo para lograr factibilidad en el algoritmo 'interior-point'. true utiliza un algoritmo diferente que el false predeterminado.	fmincon
EqualityGoalCount	Especifique el número de objetivos requeridos para que el objetivo fun sea igual a la meta establecida. Reordene sus objetivos, si fuera necesario, para que fgoalattain logre los primeros objetivos EqualityGoalCount de forma exacta.	fgoalattain	Solo optimoptions. Para optimset, utilice GoalsExactAchieve
FiniteDifferenceStepSize	Factor de tamaño de salto de escalar o vector para diferencias finitas. Cuando establece FiniteDifferenceStepSize en un vector v, las diferencias finitas progresivas delta son delta = v.*sign′(x).*max(abs(x),TypicalX); , donde sign′(x) = sign(x) excepto sign′(0) = 1. Las diferencias finitas centrales son delta = v.*max(abs(x),TypicalX); El escalar FiniteDifferenceStepSize se expande a un vector. La opción predeterminada es sqrt(eps) para diferencias finitas progresivas y eps^(1/3) para diferencias finitas centrales.	fgoalattain, fmincon, fminimax, fminunc, fseminf, fsolve, lsqcurvefit, lsqnonlin	Solo optimoptions. Para optimset, utilice FinDiffRelStep
FiniteDifferenceType	Las diferencias finitas, utilizadas para estimar gradientes, son o bien 'forward' (la opción predeterminada), o bien 'central' (centradas), que requiere el doble de evaluaciones de función, pero debería ser más precisa. Es posible que las diferencias 'central' vulneren los límites durante su evaluación en evaluaciones fmincon interior-point si la opción HonorBounds está establecida en false.	fgoalattain, fmincon, fminimax, fminunc, fseminf, fsolve, lsqcurvefit, lsqnonlin	Solo optimoptions. Para optimset, utilice FinDiffType
FunctionTolerance	Tolerancia de terminación en el valor de la función.	fgoalattain, fmincon, fminimax, fminsearch, fminunc, fseminf, fsolve, lsqcurvefit, lsqlin, lsqnonlin, quadprog	Solo optimoptions. Para optimset, utilice TolFun
HessianApproximation	Método de aproximación de la matriz hessiana: 'bfgs', 'lbfgs', {'lbfgs',Positive Integer} o 'finite-difference'. Se ignora cuando HessianFcn o HessianMultiplyFcn no están vacías.	fmincon	Solo optimoptions. Para optimset, utilice Hessian
HessianFcn	Matriz hessiana proporcionada por el usuario, especificada como un identificador de función (consulte Incluir matrices hessianas).	fmincon, fminunc	Solo optimoptions. Para optimset, utilice HessFcn
HessianMultiplyFcn	Función de multiplicación de matriz hessiana proporcionada por el usuario, especificada como un identificador de función. Se ignora cuando HessianFcn no está vacía.	fmincon, fminunc, quadprog	Solo optimoptions. Para optimset, utilice HessMult
Heuristics	Algoritmo para buscar puntos factibles (consulte Heuristics for Finding Feasible Solutions): 'basic' 'intermediate' 'advanced' 'rss' 'rins' 'round' 'diving' 'rss-diving' 'rins-diving' 'round-diving' 'none'	intlinprog	Solo optimoptions
HeuristicsMaxNodes	Entero estrictamente positivo que limita el número de nodos que puede explorar intlinprog en su búsqueda de ramificación y acotación de puntos factibles. Consulte Heuristics for Finding Feasible Solutions.	intlinprog	Solo optimoptions
HonorBounds	La opción predeterminada true garantiza que los límites de restricción se satisfagan en todas las iteraciones. Desactive la opción estableciéndola en false.	fmincon	Solo optimoptions. Para optimset, utilice AlwaysHonorConstraints
IntegerPreprocess	Tipos de preprocesamiento de enteros (consulte Mixed-Integer Program Preprocessing): 'none': utilice muy pocos saltos de preprocesamiento de enteros. 'basic': utilice un número moderado de saltos de preprocesamiento de enteros. 'advanced': utilice todos los saltos de preprocesamiento de enteros disponibles.	intlinprog	Solo optimoptions
IntegerTolerance	Valor real de 1e-6 a 1e-3, donde se da la desviación máxima del entero que puede tener un componente de la solución x para que se siga considerando un entero. IntegerTolerance no es un criterio de detención.	intlinprog	Solo optimoptions
JacobianMultiplyFcn	Función de multiplicación de matriz jacobiana proporcionada por el usuario, especificada como un identificador de función. Se ignora a menos que SpecifyObjectiveGradient sea true para fsolve, lsqcurvefit y lsqnonlin.	fsolve, lsqcurvefit, lsqlin, lsqnonlin
LinearSolver	Tipo de solver lineal interno en el algoritmo. Para lsqlin y quadprog: 'auto': utilice 'sparse' si la matriz cuadrática pasada es dispersa (H para quadprog, C para lsqlin) y 'dense' si no lo es. 'sparse': utilice álgebra lineal dispersa. 'dense': utilice álgebra lineal densa. Para coneprog: 'auto' (opción predeterminada): coneprog elige el solver de salto. Si el problema es denso, el solver de salto es 'prodchol'. De lo contrario, el solver de salto es 'augmented'. 'augmented': solver de salto de formato aumentado. Consulte [1]. 'normal': solver de salto de formato normal. Consulte [1]. 'prodchol': solver de salto Cholesky de formato de producto. Consulte [4] y [5]. 'schur': solver de salto del método del complemento de Schur. Consulte [2].	coneprog, algoritmo lsqlin 'interior-point' y algoritmo quadprog 'interior-point-convex'
LPMaxIterations	Entero estrictamente positivo, el número máximo de iteraciones de algoritmo simplex por nodo durante el proceso de ramificación y acotamiento.	intlinprog	Solo optimoptions
LPOptimalityTolerance	Valor real no negativo donde los costes reducidos deben superar LPOptimalityTolerance para que una variable se incorpore a la base.	intlinprog	Solo optimoptions
MaxFunctionEvaluations	Número máximo de evaluaciones de función permitidas.	fgoalattain, fminbnd, fmincon, fminimax, fminsearch, fminunc, fseminf, fsolve, lsqcurvefit, lsqnonlin	Solo optimoptions. Para optimset, utilice MaxFunEvals
MaxIterations	Número máximo de iteraciones permitidas.	Todas excepto fzero y lsqnonneg	Solo optimoptions. Para optimset, utilice MaxIter
MaxFeasiblePoints	Entero estrictamente positivo. intlinprog se detiene si encuentra MaxFeasiblePoints puntos factibles enteros.	intlinprog	Solo optimoptions
MaxNodes	Entero estrictamente positivo que es el número máximo de nodos que explora el solver en su proceso de ramificación y acotación.	intlinprog
MaxTime	Tiempo máximo en segundos permitido para el algoritmo.	coneprog, intlinprog, linprog
NodeSelection	Escoja el nodo que desea explorar a continuación. 'simplebestproj': mejor proyección. Consulte Branch and Bound. 'minobj': explore el nodo con la función objetivo mínima. 'mininfeas': explore el nodo con la suma mínima de infactibilidades enteras. Consulte Branch and Bound.	intlinprog	Solo optimoptions
ObjectiveCutOff	Valor real mayor que -Inf. La opción predeterminada es Inf.	intlinprog	Solo optimoptions
ObjectiveImprovementThreshold	Valor real no negativo. intlinprog cambia la solución factible actual solo cuando ubica otra con un valor de función objetivo que es al menos menor en la misma magnitud que el valor de ObjectiveImprovementThreshold: (fold – fnew)/(1 + |fold|) > ObjectiveImprovementThreshold.	intlinprog	Solo optimoptions
ObjectiveLimit	Si el valor de la función objetivo es inferior a ObjectiveLimit y la iteración es factible, las iteraciones se detienen.	fmincon, fminunc, lsqlin, quadprog
OptimalityTolerance	Tolerancia de terminación en la optimalidad de primer orden.	coneprog, fgoalattain, fmincon, fminimax, fminunc, fseminf, fsolve, linprog (solo interior-point), lsqcurvefit, lsqlin, lsqnonlin, quadprog	Solo optimoptions. Para optimset, utilice TolFun
OutputFcn	Especifique una o varias funciones definidas por el usuario a las que una función de optimización llame en cada iteración. Pase un identificador de función o un arreglo de celdas de identificadores de función. Consulte Output Function and Plot Function Syntax o intlinprog Output Function and Plot Function Syntax.	fgoalattain, fminbnd, fmincon, fminimax, fminsearch, fminunc, fseminf, fsolve, fzero, intlinprog, lsqcurvefit, lsqnonlin
PlotFcn	Representa varias medidas de progreso mientras el algoritmo se ejecuta. Seleccione una de las gráficas predefinidas o escriba la suya propia. Introduzca el nombre de función como aparece en la lista o como un identificador de función como @optimplotx. Pase un nombre de función de gráfica integrada, un identificador de función o un arreglo de celdas de nombres integrados o identificadores de función. Para funciones de gráfica personalizadas, pase identificadores de función. 'optimplotx' representa el punto actual 'optimplotfunccount' representa el recuento de la función 'optimplotfval' representa el valor de la función 'optimplotfvalconstr' representa el mejor valor de función objetivo factible que se encuentra como gráfica de líneas. La gráfica muestra los puntos no factibles en rojo y los puntos factibles en azul, con una tolerancia de factibilidad de 1e-6. 'optimplotconstrviolation' representa la vulneración de restricciones máxima 'optimplotresnorm' representa la norma de los valores residuales 'optimplotfirstorderopt' representa el primer orden de optimalidad 'optimplotstepsize' representa el tamaño de salto 'optimplotmilp' representa el intervalo para programas lineales de enteros mixtos Consulte Funciones de gráfica o intlinprog Output Function and Plot Function Syntax.	fgoalattain, fminbnd, fmincon, fminimax, fminsearch, fminunc, fseminf, fsolve, fzero, intlinprog, lsqcurvefit, lsqnonlin. Consulte las páginas de referencia de la función en cuestión para ver los valores que se aplican.	Solo optimoptions. Para optimset, utilice PlotFcns
RelativeGapTolerance	Valor real de 0 a 1. intlinprog se detiene si la diferencia relativa entre los límites superior (U) e inferior (L) calculados internamente en la función objetivo es menor que o igual a RelativeGapTolerance: (U – L) / (abs(U) + 1) <= RelativeGapTolerance.	intlinprog	Solo optimoptions
RootLPAlgorithm	Algoritmo para resolver programas lineales: 'dual-simplex': algoritmo dual simplex 'primal-simplex': algoritmo primal simplex	intlinprog	Solo optimoptions
RootLPMaxIterations	Entero no negativo que es el número máximo de iteraciones del algoritmo simplex para resolver el problema de programación lineal inicial.	intlinprog	Solo optimoptions
ScaleProblem	Para algoritmos fmincon interior-point y sqp, true provoca que el algoritmo normalice todas las restricciones y la función objetivo en sus valores iniciales. Deshabilite la opción estableciéndola en la opción predeterminada, false.	fmincon
SpecifyConstraintGradient	Gradientes definidas por el usuario para las restricciones no lineales.	fgoalattain, fmincon, fminimax	Solo optimoptions. Para optimset, utilice GradConstr
SpecifyObjectiveGradient	Gradientes o matrices jacobianas definidas por el usuario para las funciones objetivo.	fgoalattain, fmincon, fminimax, fminunc, fseminf, fsolve, lsqcurvefit, lsqnonlin	Solo optimoptions. Para optimset, utilice GradObj o Jacobian
StepTolerance	Tolerancia de terminación en x.	Todas las funciones excepto linprog y coneprog
SubproblemAlgorithm	Determina cómo se calcula el salto de iteración.	fmincon, fminunc, fsolve, lsqcurvefit, lsqlin, lsqnonlin
TypicalX	Arreglo que especifica la magnitud típica del arreglo de parámetros x. El tamaño del arreglo es el mismo que el tamaño de x0, el punto de inicio. Principalmente para escalar diferencias finitas para la estimación de gradientes.	fgoalattain, fmincon, fminimax, fminunc, fseminf, fsolve, lsqcurvefit, lsqlin, lsqnonlin, quadprog
UseParallel	Cuando true, los solvers aplicables estiman gradientes en paralelo. Deshabilite la opción estableciéndola en false.	fgoalattain, fmincon, fminimax, fminunc, fsolve, lsqcurvefit, lsqnonlin.

Opciones ocultas

optimoptions "esconde" algunas opciones; es decir, no muestra sus valores. Para descubrir cómo visualizar estas opciones y por qué están ocultas, consulte Visualizar opciones.

Las páginas de referencia de la función enumeran estas opciones en cursiva.

• Opciones ocultas de Optimization Toolbox

• Opciones ocultas de Global Optimization Toolbox

Opciones ocultas de Optimization Toolbox

Esta tabla enumera las opciones ocultas de Optimization Toolbox™.

Opciones ocultadas por optimoptions

Nombre de opción	Descripción	Utilizada por las funciones	Restricciones
Diagnóstico	Muestre información de diagnóstico sobre la función que se desea minimizar o resolver.	Todas excepto fminbnd, fminsearch, fzero y lsqnonneg
DiffMaxChange	Cambio máximo en las variables para diferenciación finita.	fgoalattain, fmincon, fminimax, fminunc, fseminf, fsolve, lsqcurvefit, lsqnonlin
DiffMinChange	Cambio mínimo en las variables para diferenciación finita.	fgoalattain, fmincon, fminimax, fminunc, fseminf, fsolve, lsqcurvefit, lsqnonlin
FunValCheck	Compruebe si los valores de la función objetivo y de las restricciones son válidos. 'on' muestra un error cuando la función objetivo o las restricciones devuelven un valor complex, NaN o Inf. Nota FunValCheck no devuelve un error para Inf si se utiliza con fminbnd, fminsearch o fzero, que gestionan Inf de forma adecuada. 'off' no muestra ningún error.	fgoalattain, fminbnd, fmincon, fminimax, fminsearch, fminunc, fseminf, fsolve, fzero, lsqcurvefit, lsqnonlin
HessPattern	Patrón de dispersión de la matriz hessiana para diferenciación finita. El tamaño de la matriz es de n por n, donde n es el número de elementos en x0, el punto de inicio.	fmincon, fminunc
HessUpdate	Método de actualización quasi-Newton.	fminunc
InitBarrierParam	Valor de barrera inicial.	fmincon
InitDamping	Parámetro Levenberg-Marquardt inicial.	fsolve, lsqcurvefit, lsqnonlin	Solo optimoptions
InitTrustRegionRadius	Radio inicial de la región de confianza.	fmincon
JacobPattern	Patrón de dispersión de la matriz jacobiana para diferenciación finita. El tamaño de la matriz es m por n, donde m es el número de valores del primer argumento devueltos por la función fun especificada por el usuario y n es el número de elementos en x0, el punto de inicio.	fsolve, lsqcurvefit, lsqnonlin
LPPreprocess	Tipo de preprocesamiento para la solución al programa lineal relajado (consulte Linear Program Preprocessing): 'none': sin preprocesamiento. 'basic': utilice preprocesamiento.	intlinprog	Solo optimoptions
MaxPCGIter	Número máximo de iteraciones permitidas del método del gradiente conjugado precondicionado.	fmincon, fminunc, fsolve, lsqcurvefit, lsqlin, lsqnonlin, quadprog
MaxProjCGIter	Una tolerancia para el número de iteraciones de gradiente conjugado proyectado; se trata de una iteración interior, no del número de iteraciones del algoritmo.	fmincon
MaxSQPIter	Número máximo de iteraciones permitidas del método de programación cuadrática secuencial.	fgoalattain, fmincon, fminimax
MeritFunction	Utilice la función de mérito de consecución de metas/mínimo y máximo (multiobjetivo) frente a fmincon (objetivo único).	fgoalattain, fminimax
PrecondBandWidth	Ancho de banda superior del precondicionador para PCG. Estableciéndolo en 'Inf' se utiliza una factorización directa en lugar de CG.	fmincon, fminunc, fsolve, lsqcurvefit, lsqlin, lsqnonlin, quadprog
Preproceso	Nivel de preprocesamiento LP anterior a las iteraciones del algoritmo simplex o dual simplex.	linprog	Solo optimoptions
RelLineSrchBnd	Límite relativo de la longitud de salto de búsqueda de línea.	fgoalattain, fmincon, fminimax, fseminf
RelLineSrchBndDuration	Número de iteraciones para el cual debe estar activo el límite que se especifica en RelLineSrchBnd.	fgoalattain, fmincon, fminimax, fseminf
ScaleProblem	Al utilizar la opción Algorithm 'levenberg-marquardt', establecer la opción ScaleProblem en 'jacobian' puede ayudar en ocasiones al solver con problemas mal escalados.	fsolve, lsqcurvefit, lsqnonlin
TolConSQP	Tolerancia de vulneración de restricciones para la iteración interior SQP.	fgoalattain, fmincon, fminimax, fseminf
TolPCG	Tolerancia de terminación en la iteración PCG.	fmincon, fminunc, fsolve, lsqcurvefit, lsqlin, lsqnonlin, quadprog
TolProjCG	Una tolerancia relativa para el algoritmo de gradiente conjugado proyectado; se trata de una iteración interior, no de la iteración del algoritmo.	fmincon
TolProjCGAbs	Tolerancia absoluta para el algoritmo de gradiente conjugado proyectado; se trata de una iteración interior, no de la iteración del algoritmo.	fmincon

Opciones ocultas de Global Optimization Toolbox

Para saber por qué estas opciones están ocultas, consulte Options that optimoptions Hides (Global Optimization Toolbox).

Opciones ocultadas por optimoptions

Nombre de opción	Utilizada por las funciones
Cache	patternsearch
CacheSize	patternsearch
CacheTol	patternsearch
DisplayInterval	particleswarm, simulannealbnd
FunValCheck	particleswarm
HybridInterval	simulannealbnd
InitialPenalty	ga, patternsearch
MaxMeshSize	patternsearch
MeshRotate	patternsearch
MigrationDirection	ga
MigrationFraction	ga
MigrationInterval	ga
PenaltyFactor	ga, patternsearch
PlotInterval	ga, patternsearch, simulannealbnd
StallTest	ga
TolBind	patternsearch

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